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    长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
    2015-08-27       来源:上海证券报      

      2015年半年度报告摘要

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

      本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

      §2 基金简介

      2.1 基金基本情况

      ■

      2.2 基金产品说明

      ■

      2.3 基金管理人和基金托管人

      ■

      2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

      ■

      2.5 信息披露方式

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要会计数据和财务指标

      金额单位:人民币元

      ■

      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      注:1、图示日期为2011年3月30日至2015年6月30日。

      2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。

      3、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

      §4 管理人报告

      4.1 基金管理人及基金经理情况

      4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

      长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

      截至2015年6月30日,本基金管理人共管理22只开放式基金,即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数(LOF)(2015年7月20日起变更为长信医疗保健混合(LOF))、长信纯债壹号债)、长信量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指数(QDII)、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债、长信纯债一年定开债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合及长信利广混合。

      4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

      ■

      注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

      2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

      4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

      本基金未聘请境外投资顾问。

      4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

      本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

      4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

      4.4.1 公平交易制度的执行情况

      本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

      4.4.2 异常交易行为的专项说明

      本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未发现参与交易所证券公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。

      4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

      4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

      2015年上半年的主要宏观数据基本保持稳中有升的态势,进一步向我们确认了美国经济的向上发展的方向仍然稳定。美元也在二季度里扭转了自一年以前开始的强势上涨势头(美元指数在二季度内跌2.9%),这有助于大多数标普100成分股公司的未来盈利。经过2015年上半年的反复,资本市场逐渐消化并吸收了美联储宽松货币政策退出的既成事实,剩下的细节仅是具体是9月还是12月退出。虽然美联储的宽松货币政策的退出会发生在2015年内变得越来越确定,但近两次美联储例会后声明均向市场传递了加息路径大概率会比之前想象的平缓的信号,主要考虑到美国国内较低的通胀指标,并不是很强劲的GDP增长,希腊问题的不确定性及以中国为首的新兴市场的疲软等因素。2015年6月下旬中国股票市场的剧烈调整导致的整个新兴市场货币的贬值及全球大宗商品价格的疲软也引发了美联储对通缩预期的警惕与防范。这一平缓加息路径从某种程度上消弱了市场对美国宽松货币政策退出的担忧。因此美国股市在2015年二季度基本保持在一年新高附近的高位震荡盘整。标普500指数在2015年二季度末报收2063.11点,整个2015年上半年基本持平(从去年年底的2058.9至2015年6月30日的2063.11)。

      报告期间本基金严格按照基金合同的规定,努力控制和减小和标的指数的跟踪误差,基金的日平均误差和年度误差均大幅低于合同规定的上限。在主动性投资上主要采取了基于宏观策略研究和市场趋势判断的宏观择时交易,在报告期间本基金收益略低于标的指数收益。

      4.5.2 报告期内基金的业绩表现

      截止到2015年6月30日,本基金份额净值为0.978元,份额累计净值为1.374元,本报告期内本基金净值增长率为-0.81%,同期业绩比较基准涨幅为0.23%。本基金在报告期内所取得的超额收益为-1.04%(已考虑人民币升值因素)。本报告期内,本基金相对于标普100等权重全收益指数的日均跟踪误差为0.11%,年化跟踪误差为1.81%。

      4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      我们认为美国经济增速恢复进入稳步上升周期,本基金维持对美国经济基本面具有良好的宏观局面的看法,这是美国股市在中长期上升的根本原因。但是目前的股市已经消化了大部分经济和货币政策的利好,而且估值已经达到了较高的水平。我们认为2015年美国市场会是一个有小幅正性收益的一年,在经历了上半年的小幅盘整阶段之后,随着对美联储加息预期逐渐吸收及希腊危机的明朗化,美国股市会从现在水平稳步走高。值得关注的一个不确定性因素是全球原油价格的走势,是触底反弹还是继续走低也会影响美国大盘的走势,尤其是在伊朗危机得到解决之后,伊朗石油对全球油价的影响会是负面的。另一个值得关注的问题是中国经济及中国股市的剧烈震荡对全球经济及全球风险资产的影响。

      4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

      根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的规定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

      参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。

      4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

      根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。

      本基金收益分配原则如下:

      1、基金的每份基金份额享有同等分配权;

      2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;

      3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额;

      4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;

      5、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

      6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值;

      7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。

      8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

      4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

      截至2014年11月7日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。本报告期内,本基金资产净值仍持续低于五千万元。

      §5 托管人报告

      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

      本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

      本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

      5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

      本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

      §6 半年度财务会计报告(未经审计)

      6.1 资产负债表

      会计主体:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金

      报告截止日:2015年6月30日

      单位:人民币元

      ■

      注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值0.978元,基金份额总额20,066,357.27份。

      6.2 利润表

      会计主体:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金

      本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

      单位:人民币元

      ■

      6.3 所有者权益(基金净值)变动表

      会计主体:长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金

      本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

      单位:人民币元

      ■

      报表附注为财务报表的组成部分。

      本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

      ■

      6.4 报表附注

      6.4.1 基金基本情况

      长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2010】1586号文)批准,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年3月30日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”)。

      本基金于2011年2月28日至2011年3月25日募集,募集资金总额人民币507,960,871.41元,利息转份额人民币463,841.99元,募集规模为508,424,713.40份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验证,并出具了沪众会字(2011)第2913号验资报告。

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》和《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票指数增强型基金,对标普100 等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%;现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%;主动投资部分占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:标准普尔100等权重指数总收益率。

      根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

      6.4.2 会计报表的编制基础

      本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

      6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

      本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和基金净值变动情况。

      此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

      6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

      6.4.4.1 会计政策变更的说明

      本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

      6.4.4.2 会计估计变更的说明

      根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,自2015年3月27日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格进行估值。详情请见本基金管理人于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金交易所固定收益品种估值方法的公告》。

      6.4.4.3 差错更正的说明

      本基金在本报告期未发生过重大会计差错。

      6.4.5 税项

      根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

      1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

      2、目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。

      3、目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

      6.4.6 关联方关系

      6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

      本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

      6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

      ■

      6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

      6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

      本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的交易。

      6.4.7.2 关联方报酬

      6.4.7.2.1 基金管理费

      单位:人民币元

      ■

      注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.1%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。

      计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.1%/当年天数

      6.4.7.2.2 基金托管费

      单位:人民币元

      ■

      注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。

      计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数

      6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

      本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

      6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

      6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

      份额单位:份

      ■

      注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

      6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

      除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。

      6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

      单位:人民币元

      ■

      6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

      本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。

      6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

      上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

      6.4.8 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券

      6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

      截至本报告期末,本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

      6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

      本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

      6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

      本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

      §7 投资组合报告

      7.1 期末基金资产组合情况

      金额单位:人民币元

      ■

      7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

      金额单位:人民币元

      ■

      7.3 期末按行业分类的权益投资组合

      7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

      金额单位:人民币元

      ■

      注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

      7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

      金额单位:人民币元

      ■

      注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

      7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

      7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

      金额单位:人民币元

      ■

      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。

      7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

      金额单位:人民币元

      ■

      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站(www.cxfund.com.cn)的半年度报告正文。

      7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

      7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

      金额单位:人民币元

      ■

      注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。

      7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

      金额单位:人民币元

      ■

      注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。

      7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

      单位:人民币元

      ■

      注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券。

      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      本基金本报告期末未持有债券。

      7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

      本基金本报告期末未持有金融衍生品。

      7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

      本基金本报告期末未持有基金。

      7.11 投资组合报告附注

      7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      7.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票的情形。

      7.11.3 期末其他各项资产构成

      单位:人民币元

      ■

      7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

      7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。

      7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

      §8 基金份额持有人信息

      8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

      份额单位:份

      ■

      8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

      ■

      8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

      ■

      §9 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §10 重大事件揭示

      10.1 基金份额持有人大会决议

      本基金报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会。

      10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

      10.2.1 报告期内基金管理人的重大人事变动

      本报告期内,原董事长田丹先生离职,覃波先生自2015年4月28日起代为履行董事长(法定代表人)职责。因新任董事长(法定代表人)叶烨先生自2015年7月21日起正式任职,覃波先生自该日起不再代为履行董事长(法定代表人)职责,本基金管理人已按相关规定进行备案,并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。

      自2015年4月29日起,本基金管理人增聘邵彦明先生、李小羽先生为副总经理。

      上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。

      10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

      报告期内,本基金托管人专门托管部门未发生重大人事变动。

      10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

      本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

      10.4 基金投资策略的改变

      本报告期本基金投资策略未改变。

      10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

      本报告期本基金未更换会计师事务所。

      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

      本报告期,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

      10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

      金额单位:人民币元

      ■

      注:本基金本报告期新增TB1个交易单元。

      基金租用交易单元的选择标准和程序

      根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

      (1)选择标准:

      a、券商基本面评价(财务状况、经营状况);

      b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);

      c、券商每日信息评价(及时性和有效性);

      d、券商协作表现评价。

      (2)选择程序:

      首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

      

      长信基金管理有限责任公司

      二〇一五年八月二十七日

      2015年6月30日

      基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2015年8月27日