2015年半年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计 。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  国开货币A

  ■

  国开货币B

  ■

  注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）；

  2、本基金基金合同于2015年1月14日生效，至本报告期末未满1年；

  3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定，本报告期处于建仓期内。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）；

  2、本基金基金合同于2015年1月14日生效，至本报告期末未满1年；

  3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定，本报告期处于建仓期内。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  国开泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币贰亿元整，其中国开证券有限责任公司出资比例为66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为33.3％。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  截至2015年6月30日，公司旗下管理2只开放式基金，分别是：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。

  本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年，宏观经济下行压力偏大，制造业PMI指数、工业增加值等宏观经济指标低位徘徊，近期虽微弱回升，但跟踪的水泥价格、铁路货运量、发电量等高频数据表现不佳，暗示宏观经济依然疲弱，稳增长压力丝毫不减。货币政策延续了去年以来的宽松基调，相继实施了降准、降息等举措，同时将公开市场回购操作利率持续下调，其中，7天逆回购利率自年初的3.85%下调至2.50%，一方面消除了之前阻挡中长端利率下行的障碍，另一方面，也有意维持货币市场宽松、平稳的低利率环境。受持续宽松政策及银行非标萎缩的影响，货币市场利率利率大幅下降，其中，银行间隔夜及7天回购加权利率一度回落至1.0%及2.0%附近，后期虽有所回升，但仍属于偏低的水平。

  本基金前期运作过程中，始终高度重视流动性、安全性和收益性三者之间的平衡，保持了较高的银行存款配置比例，把握住了去年年底以来股市向好、IPO月度发行密集的有利时机，在交易所和银行间市场获取了较高的资金拆放收益，并利用债市收益率上行阶段的良好配置时点择机持仓部分现券头寸，整体组合稳健而富有弹性。进入2015年二季度，货币市场“宽资金、低利率”特征越来越明显，本基金为重点化解资金的再投资压力，在平衡流动性的基础上，大幅度提高了短期债券的配置比例，锁定收益，同时适度杠杆，获取债券与货币市场的息差收益，实现了良好的投资回报。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内，国开货币A净值增长率1.7073%，国开货币B净值增长率1.8216%，业绩比较基准收益率为0.6214%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2015年世界经济形势风云突变，在美国经济缓慢复苏、欧洲经济有所改善和日本经济持续疲弱的背景下，中国经济承受较大的下行压力。外部需求乏力，内部需求不佳，房地产投资跟传统制造业增速有所回落，使得投资及消费两驾马车同时刹车，而进出口也起伏不定，促使宏观调控政策在“保持稳增长、促改革、调结构、惠民生”中更偏向“保增长”，短期内通过地方债务置换与松绑平台发债限制，加大基础设施投资和刺激国内消费需求，以积极的财政政策增加公共支出，以稳健的货币政策疏通货币政策向实体经济的传导路径，自2014年11月以来，中国进入降息、降准周期，货币政策将继续保持相对宽松，为实体经济服务。

  上半年，中国GDP数据在一、二季度均同比增长7%，符合政府2015年工作目标。从总体物价水平来看，GDP平减指数从2015年一季度的-1.1%回升至2015年二季度的0.1%，表明总体物价水平有所回升，通缩状况有所缓解。分产业来看，第二产业加速下滑，由一季度的6.4%下降至5.8%；但第三产业改善明显，从一季度的7.9%升至8.9%，而第三产业的增速与二季度繁荣的金融市场以及房地产市场销售回暖有关。6月份工业增加值同比增速为6.8%，比5月份有所好转，提升0.7个百分点，工业增速回升表明在宽松的财政政策及稳健的货币政策下，经济存在边际改善的可能性。但该数据与高频跟踪的铁路货运量、发电量、水泥价格等数据有一定的背离，结合当前大宗商品价格低位徘徊、PPI持续负增长、产能过剩和企业去杠杆令制造业投资持续低迷，尽管下半年中国经济在各项稳增长措施下低位趋稳的可能性加大，但难言乐观与复苏。特别需要关注的是，自6月中下旬以来，股市快速大幅下跌令市场始料未及，虽然在各部委“组合拳”下暂时趋稳，但其造成的“财富幻觉”破灭对后续消费领域以及对部分依赖股市融资的企业所带来的资金压力的负反馈仍值得高度关注，并将在一定程度上拖累经济。

  自2014年11月起至2015年6月底，央行已宣布四次降息、两次降准，一年贷款基准利率已降至4.85%，是新中国成立以来的历史最低值，但实体经济“融资难、融资贵”的问题并没有显著解决，从“宽货币”到“宽信用”的传导路径仍存在障碍，如何进一步降低中长端利率，仍是政策需要迫切解决的问题。考虑到稳增长压力、外汇占款投放减少、稳定股市、实体经济融资成本依然高昂等情况，2015年下半年货币政策宽松的基调不会改变。与此同时，6月份的股市巨幅波动，也令股市相关制度建设与改革加速，如杠杆交易的风险控制、新股发行方式等。祸兮福所倚，福兮祸所伏，此举无疑将减少长期支撑“无风险、高收益”的“神话资产”，利于中长端利率的下行。而此次股市鲜活的风险教育，令资金重新审视风险收益比，债券类资产也有望在资金再配置中获得相当程度的青睐，而追逐绝对收益及债市再杠杆的过程，令信用利差存在持续压缩的可能。

  不断超于预期的地方债务置换进度与额度，在降低存量城投债信用风险的同时，也拉长了银行体系资产端的整体久期，一定程度上挤压了机构正常的中长期债券配置需求；美联储年内加息预期越来越强，美债利率的回升不断挤压中美利差，也进一步缩小了国内政策放松的空间；今年2月份以来“猪周期”的启动，给未来物价走势带来上行压力。整体来看，在利好与利空的对垒中，利率类债券“上有顶、下有底”，横盘窄幅振荡、中枢水平略有下行的可能性较高。而“宽资金、低利率”的货币环境，在加大货币资产再投资压力的同时，也将进一步压低货币资产的整体回报。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

  4.6.1.1职责分工

  参与估值小组成员为4人，分别是公司基金运营部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营部负责人担任。

  各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。

  4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

  小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

  4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

  本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

  4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

  尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同及招募说明书等有关规定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2015年上半年度，基金托管人在国开泰富货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为, 国开泰富基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：1.报告截止日2015年6月30日，基金份额总额152,480,599.92份，其中国开货币A份额基金净值1.0000元，基金份额总额84,912,662.54份；国开货币B份额基金净值1.0000元，基金份额总额67,567,937.38份。

  2.本财务报表的实际编制期间为2015年1月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日。

  6.2 利润表

  会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金

  本报告期：2015年1月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2015年1月4日。

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金

  本报告期：2015年1月14日 至 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______王翀______ ______张智______ ____姚劼____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  国开泰富货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1145号《关于准予国开泰富货币市场证券投资基金基金注册的批复》的批准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,333,674,918.07元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》于2015年1月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,334,110,479.17份基金份额。本基金的基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  根据《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同、招募说明书、托管协议》的有关规定，本基金分设两类基金份额：A类基金份额首次认/申购金额不得低于人民币100元，追加认/申购金额不得低于人民币100元，并按照0.25%年费率计提销售服务费；B类基金份额首次认/申购金额不得低于人民币500万元，追加认/申购金额不得低于人民币100元，并按照0.01%年费率计提销售服务费。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：1、现金；2、通知存款；3、短期融资券；4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据；6、期限在1年以内（含1年）的债券回购；7、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；9、中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的金融工具。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与同业存单的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2015年1月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的交易。

  6.4.8.1 关联方报酬

  6.4.8.1.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.33%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  6.4.8.1.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  6.4.8.1.3 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  E为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  6.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  6.4.8.3 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：1.本基金管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

  2.期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

  3.基金管理人于2015年5月25日通过直销申购国开货币B基金3,000万元人民币，申购费率为零；基金管理人于2015年5月27日通过在直销赎回国开货币B基金500万元人民币，赎回费率为零；基金管理人于2015年5月28日通过直销申购国开货币B基金500万元人民币，申购费率为零；基金管理人于2015年6月10日通过在直销赎回国开货币B基金30,059,976.03元人民币，赎回费率为零；截止2015年6月30日基金管理人未持有本基金。

  6.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未投资本基金。

  6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国农业银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定期银行存款按银行约定利率计息。

  6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  6.4.8.6 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有隐认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额21,899,789.05元，是以如下债券作为质押：

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  7.2 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  7.3 基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  报告期内投资组合平均剩余限未超过180天。

  7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  注：表内各项数据均按报告期的交易日统计。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 投资组合报告附注

  7.8.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。

  7.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

  7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1. 券商的选择标准和程序

  （1）选择标准：注重投资研究服务质量

  a）券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。

  b）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

  c） 券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

  （2）选择程序

  a）确定券商范围：券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。

  b）初始评分确定合作名单：由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分，根据评分结果确定合作券商，报公司总经理办公会审批。

  c）交易量分配：投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩，严禁以任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。

  d）日常监控：公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从各自业务角度对合作券商进行监控，当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时，各部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作，经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部会商后执行。

  2. 券商的评估，保留和更换程序

  （1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

  （2）投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、交易部对证券公司的评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。交易部于每季初根据最新评分结果，与累计席位交易量进行比较，拟定席位使用调整计划，填写《券商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。

  （3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  2015年6月30日

  基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月28日