2015年半年度报告摘要

  1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

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  注：本报告期内，本基金份额持有人大会以通讯方式召开，表决期限为2015年6月1日起至2015年6月19日24时止，会议审议通过了《关于终止光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，基金管理人按照本基金《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

  本次基金份额持有人大会决定的事项自2015年6月23日起生效。

  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

  ■

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  （2）本基金利润分配是按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1．光大保德信添天利理财债券A类：

  ■

  2．光大保德信添天利理财债券B类：

  ■

  注：基金收益的分配是按日结转份额的。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

  累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2012年6月19日至2015年6月30日)

  光大保德信添天利理财债券A类

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  光大保德信添天利理财债券B类

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  注：按照基金合同规定，本基金建仓期自基金合同生效日起六个月内。本基金合同生效日为2012年6月19日，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。

  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

  截至2015年6月30日，光大保德信旗下管理着20只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金。

  4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年国内经济出现弱企稳迹象，GDP同比增速预计在6.9%。在4月底稳增长政策以及相关配套货币宽松政策下，二季度经济改善一度较为明显。特别是，房地产销量的持续回升，以及电厂煤耗的转好等成为令人关注的“亮点”。不过，企稳力度依然较弱。特别是进入6月以后，高频数据又呈现萎靡的现象。固定资产投资累计增速继续回落；受到外围经济复苏乏力和内需颓势影响，进出口环比亦有所回落。财政政策和货币政策为实体保驾护航：结构性赤字率由2014年的2.03%预计提高到2.24%，扩张力度相对较大；央行亦在二季度进行二次降息，一次全面降准和一次定向降准，以促进总需求进一步复苏和物价的温和回升，以及为地方债务置换营造宽松的低息环境。

  上半年资金利率下行速度之快超人预期。央行有意维持宽松以推进信贷资产证券和地方债务置换，4月末mlf余额已达10795亿元，随着4月19日100个基点的降准，资金面进入年内最宽松阶段，银行间隔夜和7天的加权回购利率均创下5年来新低。债券市场，收益率曲线短端下行甚于长端，曲线形态由“牛平”发展至“牛陡”。信用债一级发行量缩水，二级市场交投热点集中于短融、5年内中高等级品种和城投，期限利差和信用利差都较一季度末大幅收窄。

  按照契约要求，添天利基金主要投资于银行协议存款和银行间质押式回购，我们通过扩大交易对手范围、多方询价来提高组合的收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期内光大保德信添天利理财债券A份额净值增长率为2.2378%，业绩比较基准收益率为1.2313%；本报告期内光大保德信添天利理财债券B份额净值增长率为2.3551%，业绩比较基准收益率为1.2313%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，美欧都可能出现复苏趋势，从而带动全球复苏预期。三季度末期可能是美国经济的高点，因此联储加息的概率并不低，美元预计会重新走强。国内经济，量价齐跌已经进入尾声，在各种政策发力，以及房地产销售回暖作用下，经济短期低点可能在4月份已经出现，这个判断从工业增加值可以验证，中国经济有可能是L型底部，预计在基数效应影响下，7月之后出现上翘。

  政策方面，627 双降齐发，显示货币政策仍维持宽松基调，结构性调整重点支持薄弱环节，引导市场利率适当下行，降低社会融资成本；取消存贷比约束，旨在刺激信贷投放，疏通货币与信贷市场的传导。稳投资的力度正在逐渐加码，6 月份以来，发改委已批复总计2569.76 亿元的基建项目工程包，正式允许企业债借新还旧。三季度流动性预期总体稳定，但从价格绝对水平来看，下半年经济如果出现短周期反弹，货币市场利率出现适度上行将是大概率事件。 此外，供给端也会带来冲击，地方债务置换、大额存单、央企资产证券化、信贷资产证券化都会带来抽血效应。利率债上行有顶，下行有底，大概率保持区间震荡；信用债市场，在“个券违约常态化、刚性兑付过去时”的背景下，“弃劣留良”将成为机构首选。低评级和中高等级的信用利差有望进一步拉大。

  操作方面，添天利基金在兼顾收益性、流动性的前提下，会适时调整各类资产的投资比例。操作上把平衡性作为第一位，谨慎投资，力求在投资标的种类、比例方面做到平衡，在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取高收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

  报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。

  公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。

  委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按自然月结转为相应的基金份额。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2015年上半年度，中国光大银行股份有限公司在光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2015年上半年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金2015年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

  6半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

  报告截止日：2015年6月30日

  单位：人民币元

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  6.2 利润表

  会计主体：光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：陶耿，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

  6.4 报表附注

  6.4.1基金基本情况

  光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012] 第672号《关于核准光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集823,502,104.88元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第197号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为823,786,627.31份基金份额，其中认购资金利息折合284,522.43份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

  本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设A 级和B 级两级基金份额，两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款的比例不低于基金资产的80%，其中银行存款包括银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期后10个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但必须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：税后1年期定期存款收益率。

  6.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  除本基金本报告期所采用的会计估计有变更外，其他重要会计政策与最近一期年度报告一致。

  6.4.5重要会计政策和会计估计

  6.4.5.1其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

  (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

  (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

  (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

  (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

  6.4.6会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.6.1会计估计变更的说明

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

  6.4.6.2差错更正的说明

  本报告期无差错更正事项。

  6.4.7税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  6.4.8关联方关系

  6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  6.4.9.2关联方报酬

  6.4.9.2.1基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的管理费。

  6.4.9.2.2基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

  6.4.9.2.3销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金销售机构的光大保德信添天利理财基金A级和光大保德信添天利理财基金B级的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：

  日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

  当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。

  6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

  6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。本期红利再投份额为642,353.88 份。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

  6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。

  6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  6.4.9.7其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

  6.4.10期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。

  6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.10.3.1银行间市场债券正回购

  本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

  6.4.10.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月30日起改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注7.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

  7投资组合报告

  7.1期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2债券回购融资情况

  本报告期本基金未进行债券回购融资。

  7.3基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。

  7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末本基金未投资债券。

  7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  报告期末本基金未投资债券。

  7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未投资资产支持证券。

  7.8 投资组合报告附注

  7.8.1基金计价方法说明

  （1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

  7.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

  7.8.3本基金本报告期内投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.8.4期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  9开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  10重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内，本基金份额持有人大会以通讯方式召开，表决期限为2015年6月1日起至2015年6月19日24时止，会议审议通过了《关于终止光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，基金管理人按照本基金《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

  本次基金份额持有人大会决定的事项自2015年6月23日起生效。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司八届十二次董事会会议审议通过，并由中国证监会核准，李常青先生自2015年2月28日起担任本基金管理人督察长；自李常青先生担任督察长职务之日起，陶耿先生不再代行督察长职务。

  本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内，上海证监局向我司出具了《关于对光大保德信基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令我司进行为期3个月的整改，并对我司原督察长采取出具警示函措施的决定。对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力，目前公司已经完成相关整改工作并通过了上海证监局的现场检查验收。

  除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  本报告期未租用交易单元。

  专用交易单元的选择标准和程序

  （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

  基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

  基本选择标准如下：

  ● 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

  ● 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

  ● 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

  ● 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

  ● 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

  ● 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

  ● 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

  （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

  ● 投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

  ● 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

  ● 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

  ● 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

  ● 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

  10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

  报告期内偏离度绝对值没有超过0.5%(含)以上。

  光大保德信基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十八日

  2015年6月30日

  基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日