2015年半年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、本基金业绩比较基准为：中信标普全债指数。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2003年7月15日至2015年6月30日)
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015年6月30 日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向基金、华宝兴业新价值基金、华宝兴业新机遇基金、华宝兴业医疗分级基金、华宝兴业中证1000分级基金和华宝兴业万物互联基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计110,943,781,389.61元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6月11日对股票——尚荣医疗（002551）发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的5%。 发生反向交易的原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年1-6月份，固定资产投资完成额同比增长11.4%，1-5月份固定资产投资增速持续下滑，但是下滑幅度不断收窄。分行业来看，制造业投资完成额同比增速下降至9.7%，房地产开发投资完成额同比增速下降至4.6%；制造业投资增速降幅收窄，房地产投资增速降幅也在收窄，基建投资增速总体较为稳定。1-6月份出口金额同比上升1.0%，出口增速在2季度小幅改善；1-6月份进口金额同比下降15.5%，进口增速较低表明内需很不乐观。1-6月份社会消费品零售总额同比增长10.6%，名义和实际消费增速相对稳定。物价水平低于市场预期，6月份CPI为1.4%，1-6月份 CPI为1.3%。上半年GDP同比增长7%，1季度和2季度GDP增速均为7%，其中第三产业尤其是金融行业对GDP增速的贡献加大。今年以来央行采取了宽松的货币政策，央行先后在2月底、5月份上旬以及6月底3次降低金融机构存贷款基准利率，央行先后在2月份和4月份2次降低存款准备金率，并在6月底针对部分符合条件的金融机构定向降低存款准备金率。虽然央行采取了宽松的货币政策，但是新增信贷以及新增社会融资总量数据并没有出现改善，表外融资持续处于压缩状态。上半年利率债收益率走势波动较大，1-2月份利率债收益率整体平行下移，3月份收益率陡峭化上行，2季度收益率曲线出现陡峭化下行走势；上半年利率债短端收益率大幅度下降，而长端收益率和年初水平几乎持平，后期即便是降息也没有阻碍长端收益率下行。上半年信用债收益率走势方向和形态和利率债基本一致，信用债短端收益率大幅度下降，中长端收益率小幅度下降，收益率曲线整体呈现陡峭化下行态势。上半年转债波动较大，1季度转债整体小幅度调整，4-5月份转债受益于正股的持续上涨以及供求失衡而大幅上涨，6月中下旬转债整体大幅度下跌。股票市场1-5月份几乎是单边上涨态势，中间少有调整，尤其是中小板和创业板上涨幅度惊人，但是6月份股票市场出现大幅快速的调整，转债整体的走势和股票走势较为一致。
2015年上半年宝康债券基金降低了利率债的投资比例，降低了信用债的投资比例，提高了可转债的投资比例，1-5月份转债配置比例相对较少导致净值上涨较慢，但是6月份减少转债的配置也回避了转债的大跌，基金业绩也相应改善。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为6.14%，同期业绩比较基准增长率为1.82%，基金表现领先比较基准4.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
5-6月份经济数据改善，地产销售持续改善导致房地产固定资产投资增速降幅继续收窄，制造业投资增速趋于稳定，基建投资增速出现下滑。消费增速保持稳定，出口增速改善。6月份的金融数据因季节性因素较5月份改善明显，但是随着季节性因素的消失，7月份的金融数据可能再度走弱。 上半年第三产业尤其是金融行业对GDP的贡献加大，随着股票市场的下跌，下半年金融行业可能对GDP构成拖累，因此下半年稳增长的压力依然较大。从政策来看，银行间市场资金较为宽裕，1天质押式回购利率下降至1%左右，而且半年末仅微幅上行，显示银行体系资金较为充裕，进一步全面大幅降低存款准备金率的必要性下降；从存贷款基准利率来看，1年期定存基准利率已经降低至2%，1年期贷款基准利率已经降低至4.85%，央行进一步大幅降低存贷款基准利率的可能性也较小。下半年稳增长将更多地依赖财政政策。总体上来看，今年经济增速将继续下降，物价将维持在较低水平。
上半年债券市场收益率以下降为主，只有长端利率债的收益率和年初持平。7月份新股暂停和股市的持续调整推动大量资金转战债券市场，利率债中短端和信用债收益率持续下行。由于货币市场收益率已经处在很低的水平，未来货币市场收益率进一步下降的空间极小，这样无论是利率债还是信用债，短端收益率在目前水平上继续下降的可能性很小。上半年央行多次降息，但是降息之后利率债和信用债中长端收益率都出现上行。下半年经济增速可能低位企稳，因此债券收益率继续下行的可能性也较小，稳妥的策略是持有信用风险较小的中短期信用债，信用债需要做好个券甄别，回避信用状况恶化的个券。城投债的不确定性降低，地方政府债务置换降低了部分存量城投类债券的风险，其配置价值不仅较年初上升，也高于同信用等级、同期限的产业债的配置价值。可转债依然是一个非常重要的高波动品种，转债的稀缺以及股市波动的加大导致转债的波动加大，可转债交易需要做好择时和择券。总的来说市场依然存在不确定性，我们会高度关注经济和政策的变化，分析其对大类资产配置的影响，以改善业绩。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规及基金合同的规定，本基金于2015年1月13日发布了分红公告，本次分红为2014年度的第1次分红。本基金向2015年1月16日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.5000元，利润分配合计为人民币8,562,610.63元，其中现金形式发放总额为人民币6,825,266.8元，再投资形式发放总额为人民币1,737,343.83元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为8,562,610.63元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金
报告截止日： 2015年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.2916元，基金份额总额169,701,036.15份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业宝康债券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______ _____向辉______ ____张幸骏____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第62号《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年7月15日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为宝康债券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康消费品证券投资基金和宝康灵活配置证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,893,701,931.41元，其中包括本基金人民币1,287,074,041.79元、宝康消费品证券投资基金人民币1,540,046,055.09元和宝康灵活配置证券投资基金人民币1,066,581,834.53元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第96号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债)，现金和回购等，以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具；同时还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20%，所投资的新股上市流通后持有期不超过1年。本基金投资的可转换债券不转换成股票。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数(原名为“中信全债指数”)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额66,000,000.00元，其中20,000,000元于2015年7月1日到期，46,000,000元于2015年7月7日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为0元，属于第二层次的余额为252,841,636.40元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次239,428,764.10元，第二层次49,912,000.00元，无第三层次)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日：同)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期无股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
.7.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10.4 基金投资策略的改变
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元没有变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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华宝兴业基金管理有限公司
2015年8月28日
2015年6月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月28日