2015年半年度报告摘要

  2015年6月30日

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年１月１日起至２０１５年６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

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  注：本基金管理人２０１５年８月６日发布《嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产证券投资基金解除境外投资顾问协议的公告》，自２０１５年８月６日起，德意志投资管理美洲公司不再担任嘉实全球房地产证券投资基金的境外投资顾问。

  ２．５ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图：嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２０１２年７月２４日至２０１５年６月３０日）

  注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（三）投资范围和（八）投资禁止行为与限制２、基金投资组合比例限制）的有关约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

  截止２０１５年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、７３只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００ＥＴＦ联接、嘉实沪深３００ＥＴＦ、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）、嘉实理财宝７天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）、嘉实中证５００ＥＴＦ、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实中证中期国债ＥＴＦ、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（ＱＤＩＩ）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝Ａ／Ｂ、嘉实活期宝货币、嘉实１个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ＥＴＦ、嘉实中证医药卫生ＥＴＦ、嘉实中证金融地产ＥＴＦ、嘉实３个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深３００指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  注：（１）基金经理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理高茜的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（３）２０１５年８月１９日，本基金管理人发布《关于嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）基金经理变更的公告》，高茜女士不再担任本基金基金经理职务，由蔡德森先生单独管理本基金。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  ４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的，合计３次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

  ４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１５年上半年全球经济延续复苏趋势，但各地区经济增长步调和货币政策分化明显。多个地区央行包括瑞士、加拿大、埃及、澳大利亚、丹麦、印度、瑞典、中国、韩国、新西兰、欧元区等都纷纷降息，而美联储货币政策步向正常化，美联储主席耶伦预计美联储将于今年晚些时候加息。发达经济体中美国经济复苏持续，制造业活动、住宅市场和商业零售等领域经济数据大致向好，加息预期逐渐升温。６月美国非农就业人数为２２．３万人，略低于预期及上月前值，但仍高于２０万关口。失业率稳步下降，６月美国失业率为５．３％，低于前值的５．５％。住宅市场正在持续好转，６月新屋开工数与营建许可证均超预期。 欧元区经济复苏形势总体好转。６月欧元区综合采购经理人指数（ＰＭＩ）报５４．２，创４年以来新高最高的水平。非欧元区成员国英国则保持相对稳定的复苏态势。Ｍａｒｋｉｔ／ＣＩＰＳ英国６月服务业采购经理人指数（ＰＭＩ）上升２点至５８．５，稳固加息预期。市场注意力集中在英国央行对未来加息时点的决定。中国上半年经济低位企稳， 宽松货币政策仍待进行。中国上半年ＧＤＰ同比增长７．０％，金融业产值同比增长了１７．４％，为经济增长作出了较大的贡献；但房地产业只增长了３．３％，交通运输、仓储和邮政业仅增长４．９％。日本经济正在适度复苏，一季度经济增长快于初估值，服务业景气指数也实现了连续３个季度上升，显示了日本个人消费情况已经从去年消费税增加的窘境中得到改善。

  全球主要发达国家股市上半年先升后降，整体表现微升。在年初，受欧洲央行出台量化宽松政策，多个地区央行降息，美国经济数据转弱加上美联储主度耶伦较为鸽派的言论令市场推迟加息预期等因素影响，股市曾一度上涨。但后来受美联储加息预期再次升温、希腊债务危机和估值处于一个较高的水平等因素影响，股市在６月末回落。摩根士丹利世界指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ）和标准普尔５００指数（Ｓ＆Ｐ ５００ Ｉｎｄｅｘ）分别上升２．９７％和１．２３％。债市方面，美国１０年期国债收益率在上半年呈上升趋势。美国１０年期国债收益率在１月３０日曾一度跌至１．６４２％的低位，上半年末收益率为２．３５４％，相比２０１４年末上升１８．２个基点。ＲＥＩＴｓ在上半年呈下跌趋势，主要受长期债券利率上升影响。

  考虑到ＲＥＩＴｓ市场在２０１４年已从２０１３年下半年对美联储有可能提前缩减量化宽松，国债收益率水平在未来有可能上升作出大幅度调整后持续回升，加上ＲＥＩＴｓ市场基本面仍然继续改善，但是美联储加息预期有可能对ＲＥＩＴｓ价格带来下压风险，本基金对上半年的投资策略作出以下调整：一是维持房地产证券仓位在８５％以上；二是在地区资产配置方面高配受惠于宽松货币政策的地区如欧洲，逐步低配利率风险较高的地区如美国；三是在业态资产配置方面高配房地产开发商股票和出租型公寓、工业和零售等盈利增长较高的ＲＥＩＴｓ，低配酒店、医疗保健、特殊用途等估值相对较高或盈利增长较低的ＲＥＩＴｓ；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、流动性良好、现金流较确定的蓝筹ＲＥＩＴｓ。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为０．９８６元；本报告期基金份额净值增长率为－６．２６％，业绩比较基准收益率为－４．３９％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，全球经济持续改善，但受之前希腊和中国股市带来的风险影响，不确定性增加。美国经济复苏趋势有望持续，而欧元区和日本经济则受益于货币走弱，中国经济预期后续仍可能有宽松政策出台，助力经济企稳。欧元区暂时躲过希腊退出威胁，波多黎各债务危机对市场仍然存在风险。虽然市场焦点已落在美联储的加息时点和步伐，但是美国以外的多个地区央行降息有助部分缓和未来美联储货币政策正常化对全球经济的影响。 即使美联储一旦开始加息，其步伐将是渐进而且取决于经济复苏的走势。美国１０年期国债收益率将随经济进一步增长而逐步上行，但地缘政治局势、财政和货币政策等不确定因素将影响投资环境，增加美国１０年期国债收益率的波动性。在房地产市场方面，机构投资者如主权基金，养老基金，保险公司等对房地产的投资性需求没有减少，而新供给在大部分市场仍然有限。虽然房地产市场持续改善的基本面将继续推动全球ＲＥＩＴｓ的现金流和估值提升，但利率政策正常化仍有可能对ＲＥＩＴｓ价格带来下压风险。综上所述，我们对全球ＲＥＩＴｓ市场在下半年的总体表现持谨慎乐观的态度。

  ４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所等。

  ４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  （１）本基金的基金管理人于报告期内实施了２次利润分配，符合基金合同十九（二）收益分配原则“２．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配１次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的２５％”的约定。具体参见本报告“６．４．１１ 利润分配情况”。

  （２）根据本报告３．１．２“期末可供分配基金份额利润”为－０．０１３９元、３．１．２“期末基金份额净值”为０．９８６元，以及本基金基金合同十九（二）收益分配原则约定，因此本基金未实施二季度利润分配，符合基金合同的约定。

  ４．９ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  截至报告期末本基金连续２０个工作日出现基金资产净值低于５，０００万元。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 ２０１５ 年 １月 １日至 ２０１５年 ６月３０ 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为， 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的嘉实全球房地产证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体： 嘉实全球房地产证券投资基金

  报告截止日：２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１５年６月３０日，基金份额净值０．９８６元，基金份额总额１６，２０１，７７３．９０份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

  本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金

  本报告期：２０１５年１月１日 至 ２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿王红＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿常旭＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．２ 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  ６．４．３ 关联方关系

  ６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  ６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  ６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．４．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本期（２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

  ６．４．４．１．２ 债券交易

  本期（２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日）及上年度可比期间（２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

  ６．４．４．１．３ 债券回购交易

  本期（２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日）及上年度可比期间（２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  ６．４．４．１．４ 基金交易

  本期（２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日）及上年度可比期间（２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。

  ６．４．４．１．５ 权证交易

  本期（２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日）及上年度可比期间（２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ６．４．４．１．６ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注１：本期（２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日），本基金无应支付关联方的佣金。

  注２：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  ６．４．４．２ 关联方报酬

  ６．４．４．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．７％ ／ 当年天数。

  ６．４．４．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．３５％ ／ 当年天数。

  ６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本期（２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日）及上年度可比期间（２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内（２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日）及上年度可比期间（２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  ６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本期末（２０１５年６月３０日）及上年度末（２０１４年１２月３１日），其他关联方未持有本基金。

  ６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率计息。

  ６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本期（２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日）及上年度可比期间（２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  ６．４．５ 期末（２０１５年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本期末（２０１５年６月３０日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

  ６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

  本期末（２０１５年６月３０日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

  ６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

  本期末（２０１５年６月３０日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）进行行业分类。

  ７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：（１）本表所使用的证券代码为彭博代码。（２）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度报告正文。

  ７．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

  ７．５．１ 累计买入金额前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．５．２ 累计卖出金额前２０名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位： 人民币元

  ■

  注：７．５．１项“买入金额”、７．５．２项“卖出金额”及７．５．３项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  报告期末，本基金未持有债券。

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  报告期末，本基金未持有债券。

  ７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  ７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  报告期末，本基金未持有金融衍生品。

  ７．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  报告期末，本基金未持有基金。

  ７．１１ 投资组合报告附注

  ７．１１．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  ７．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

  ７．１１．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １０．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注１：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。

  注２：本表“股票交易—成交金额”、“占当期股票成交总额的比例”包含投资“房地产信托凭证”（简称ＲＥＩＴｓ）的情况。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

  嘉实基金管理有限公司

  ２０１５年８月２９日