2015年半年度报告摘要

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年８月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００９ 年７月１日）起３个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。截止到２０１５年６月３０日，公司管理证券投资基金规模约２，１９８．５４亿元，有效客户数约６００万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理５３只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富理财６０天债券型证券投资基金、汇添富理财１４天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财７天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽３０股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深３００安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为１次，是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年经济仍不见起色，整体处于弱复苏态势。宏观上各项激发实体经济活力的自上而下的改革仍在强有力的推进中，微观经济的活力被进一步激发，“一带一路”、“亚投行”等外部战略让国民看到了大国崛起的雄心和高层的战略视野。一系列改革的鼓舞了市场参与者的乐观情绪，在财富效应带来的增量资金和杠杆的共同作用下，“疯牛”行情持续到了六月上旬。但从六月中旬开始，由于去杠杆和市场情绪的波动，市场进入了由于流动性导致的急跌行情。整体看，杠杆资金的顺周期特性在上半年的暴涨暴跌中扮演了推波助澜的作用。

  报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在９２％～９５％之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  报告期内上综指基准上涨３０．６３％，本基金在报告期内累计收益率为２８．３１％，收益率落后业绩比较基准－２．３２％。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为０．０９４８％，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  虽然股市目前面临较大的压力，但引发本轮牛市的经济转型的大背景仍未发生变化。宏观上看，各项国家战略仍在推进。对内，国企改革、区域发展战略、创新驱动发展战略仍在持续激发经济转型潜力；对外，“一带一路”等“走出去”战略仍在有条不紊的推进。微观上，万众创新的激情已被点燃，加之简政放权不断打破以往约束经济活力的条条框框，企业认同转型方向并积极参与其中，涌现了众多充满活力的创新型企业。互联网带来的生产力改进仍在进行中，科技创新仍是中长期市场的关注度。周期上看，目前经济仍存在下行压力，政府不断有新的“稳增长”政策出台，大量的基础设施投资的启动和房地产需求的改善能对实体经济起到良好的托底作用。主题政策上，“一带一路”、“中国制造２０２５”、“京津冀”等主题从对概念的炒作转移到具体的实施上，经过前期调整，相关标的出现了较好的投资机会。

  目前市场仍在下跌过程中，但场外场内杠杆正在逐步降低，市场估值逐步回归合理，同时监管层的救市举措也能起到一定的安抚市场作用，目前市场悲观情绪可能会在短期稳定下来。由于这轮暴跌主要由于流动性因素导致，改革牛的大背景仍未发生变化，一旦市场信心恢复，前期超跌的股票会有一定修复行情，但套牢资金也会给市场的反弹造成一定压力，三季度市场可能整体呈现震荡状态。目前市场的估值关注点逐渐从公司的市值空间重新回到公司基本面上，基本面稳固且最受市场关注的蓝筹标的上证综指目前估值合理，可能会有一定表现。

  作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》约定：每在符合上述基金收益分配的前提下，每年度６ 月和１２ 月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过０．０２ 元时，至少将期末可供分配利润的２０％进行收益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的１５ 个工作日之内完成。

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  ４．８ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金未进行利润分配。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金２０１５年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金

  报告截止日： ２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１５年６月３０日，基金份额净值１．４２３元，基金份额总额１，７４５，０２０，２５８．８６份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金

  本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金

  本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿张晖＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿韩从慧＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  汇添富上证综合指数证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］３７１号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于２００９年７月１日正式生效，首次设立募集规模为９，０９７，７５８，６５１．４７份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ＥＴＦ等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％且年化跟踪误差小于６％的投资目标。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  采用若干修订后／新会计准则

  ２０１４年１至３月，财政部制定了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》和《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》和《企业会计准则第３３号——合并财务报表》；上述７项会计准则均自２０１４年７月１日起施行。２０１４年６月，财政部修订了《企业会计准则第３７号——金融工具列报》，在２０１４年年度及以后期间的财务报告中施行。

  上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１５年６月３０日的财务状况以及２０１５年上半年的经营成果和净值变动情况。

  ６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》，自２０１５年４月３日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．５ 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  ６．４．６ 税项

  １、印花税

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

  ２、营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

  根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  ３、个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税．

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１ 股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．１．２ 债券交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７５％的年费率计提。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．７５％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１５％的年费率计提。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１５％／当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，２０１５半年度获得的利息收入为人民币１３，０２５．９９元（２０１４半年度：人民币３，７４８．１８元），２０１５半年末无结算备付金余额（２０１４半年末无结算备付金余额）。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

  ６．４．９ 期末（２０１５年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金在本期末未持有因认购新发／增发而流通受限的证券。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  ６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  ７．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未进行积极投资

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  ７．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

  ７．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未进行积极投资。

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  ７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ７．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ７．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。

  ７．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期期末未持有股指期货投资。

  ７．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ７．１１．１ 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期期末未持有国债期货投资。

  ７．１１．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。

  ７．１２ 投资组合报告附注

  ７．１２．１

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ７．１２．２

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ７．１２．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ７．１２．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  ７．１２．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

  ■

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  １、基金管理人２０１５年１月８日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ＥＴＦ、汇添富中证医药卫生ＥＴＦ、汇添富中证能源ＥＴＦ、汇添富中证金融地产ＥＴＦ基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。

  ２、基金管理人２０１５年１月８日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证３００ＥＴＦ、汇添富深证３００ＥＴＦ联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。

  ３、基金管理人２０１５年１月８日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。

  ４、基金管理人２０１５年１月３１日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。

  ５、基金管理人２０１５年２月５日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。

  ６、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于２０１５年２月１６日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

  ７、基金管理人２０１５年３月１１日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财２１天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。

  ８、基金管理人２０１５年３月１１日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财１４天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。

  ９、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于２０１５年３月２４日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。

  １０、基金管理人２０１５年４月１日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。

  １１、基金管理人２０１５年４月１日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。

  １２、基金管理人２０１５年４月１日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财２１天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。

  １３、基金管理人２０１５年４月１日公告，王栩先生不再担任汇添富理财１４天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。

  １４、基金管理人２０１５年４月１日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财７天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。

  １５、基金管理人２０１５年４月１７日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。

  １６、基金管理人２０１５年４月１７日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。

  １７、基金管理人２０１５年５月２７日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。

  １８、基金管理人２０１５年６月１６日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。

  １９、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２０１５年６月１８日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。

  ２０、基金管理人２０１５年６月２７日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。

  ２１、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １０．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

  １０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、专用交易单元的选择标准和程序：

  （１）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  （２）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  （３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。

  （４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元

  的依据。

  （５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

  （６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  （７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

  ２、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

  此３９个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深３００安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。本报告期未有新增和退租交易单元。

  汇添富基金管理股份有限公司

  ２０１５年８月２９日

  2015年6月30日

  基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日