（上接461版）
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.2. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.3. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.2.12 投资组合报告附注
7.2.12.1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除13中信03（证券代码：122266）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一13中信03（证券代码：122266）的发行主体中信证券于2015年1月18日公告称，公司因存在为到期融资融券合约展期的问题，被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
7.2.12.2.本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.2.12.3.期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.2.12.4.期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.2.12.5.期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.2.12.6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8
8.1 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2015年6月27日-2015年6月30日）
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
8.2 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
（报告期：2015年1月1日-2015年6月26日）
8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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9 开放式基金份额变动
9.1 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2015年6月27日-2015年6月30日）
单位：份
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注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
9.2 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
（报告期：2015年1月1日-2015年6月26日）
单位：份
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注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：
（1）2015年3月2日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人)、代任总经理职务。
（2）2015年4月9日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562号文核准批复，阮红女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
（3）2015年5月28日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
转型前，原交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的投资策略是：本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
转型后，交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的投资策略是：本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合以实现大类资产的灵活配置。具体而言，本基金首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高基金收益率。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2015年6月27日-2015年6月30日）
10.7.1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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10.7.1.2. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
（报告期：2015年1月1日-2015年6月26日）
10.7.2.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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10.7.2.2. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，交银施罗德基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年3月19日起对旗下基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015年3月19日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。
2、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同生效日（即2012年6月20日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2015年6月23日。交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519710”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。
有关交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金后的相关运作业务规则详情请查阅本基金管理人2015年6月15日发布的《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》及刊登于2015年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的相关基金法律文件。