■

  11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  11.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  11. 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  11. 9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  11.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  11.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11.11 投资组合报告附注

  11.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除金亚科技股份有限公司（300028）外，没有被监管部门立案调查。

  根据金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）于2015年6月4日公布的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》和2015年6月5日公布的《关于实际控制人收到中国证监会立案调查通知书暨公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》，金亚科技股份有限公司及其实际控制人周旭辉分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字15003、15004号）。公告称“因金亚科技及周旭辉涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对金亚科技进行立案调查。截止本公告发布日，金亚科技尚未收到中国证监会的最终调查结论。”本公司认为，上述调查尚未结束，调查结果具有不确定性，对金亚科技投资价值也可能带来一定的不确定性。本公司会紧密跟踪，并根据调查进展采取相应投资决策。截至目前，本基金对金亚科技的投资均发生在金亚科技及其实际控制人受到证监会调查之前，对金亚科技的投资决策流程符合本公司规定。

  本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.11.3 其他资产构成

  ■

  11.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  11.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ■

  （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注：1.按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2008年7月23日）至2012年8月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例60-95%，非股票类资产比例5-40%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年1月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

  2.根据基金合同的约定，自2012年9月1日起至2016年8月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例50-80%，非股票类资产比例20-50%。

  3. 基金合同生效日（2008年7月23日）至2012年8月31日，本基金的业绩比较基准 = 75%×MSCI中国A股指数收益率＋25%×中信标普全债指数收益率。根据基金合同的约定，自2012年9月1日起至2014年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：65%×MSCI中国A股指数收益率＋35%×中信标普全债指数收益率。根据基金合同的约定，自2014年6月1日起至2016年8月31日，本基金的业绩比较基准调整为：65%×MSCI中国A股指数收益率＋35%×中债新综合指数收益率（全价）（MSCI中国A股指数成份股在报告期产生的股票红利收益已计入指数收益率的计算中）。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费；

  2.基金托管人的托管费；

  3.基金财产拨划支付的银行费用；

  4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

  5.基金份额持有人大会费用；

  6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  7.基金的证券交易费用；

  8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金合同终止清算时所发生的费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1.基金管理人的管理费

  本基金的管理费率如下：

  ■

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年管理费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2.基金托管人的托管费

  本基金的托管费率如下：

  ■

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年托管费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （六）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  （一） 更新了“三、基金管理人”之“（二）主要人员情况”部分，更新了董事会成员的相关信息；更新了监事会成员的基本情况；更新了投资委员会成员的姓名和职务。

  （二） 对“四、基金托管人情况”之“（一）基本情况”进行了更新。

  （三） 更新了“五、相关服务机构”之“（一）基金份额发售机构”和“（四）审计基金财产的会计师事务所”的有关信息。

  （四） 更新了“九、基金的投资”中的“（十）基金投资组合报告”（报告期：2015年4月1日起至6月30日）。

  （五） 在“十、基金的业绩”中更新了截止2015年6月30日止的基金业绩表现数据。

  （六） 更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”之“（一）资料寄送服务”、“（四）网络在线服务”和“（五）信息定制服务”。

  （七） 在“二十四、其他应披露事项”中披露了自2015年1月24日至2015年7月23日以来涉及本基金的相关公告。

  汇丰晋信基金管理有限公司

  二〇一五年九月二日

  (上接70版)