（上接33版）

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  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  （八）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  （九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  （十一）投资组合报告附注

  1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  3、其他各项资产构成

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  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分：

  因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  七、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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  八、费用概览

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

  4、基金合同生效以后的信息披露费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  7、基金资产的资金汇划费用；

  8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  （三）不列入基金费用的项目

  本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  （四）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （五）税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  九、招募说明书更新部分说明

  本基金于2012年2月1日成立，至2015年7月31日运作满三年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2015年3月17日公告的《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：

  1、 在“重要提示”中，本基金的基金名称自2015年7月21日起由上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金变更为上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金。该变更不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，亦不涉及投资目标、投资范围和投资策略的变更，对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。更新本招募说明书所载内容截止日为2015年7月31日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2015年6月30日；

  2、 在“一、绪言”中，更新基金名称为“上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金”；

  3、 在“三、基金管理人”在“主要人员情况”中，对公司董事、监事、高级管理人员、基金经理及投资决策委员会成员的信息进行了更新；

  4、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关情况进行了更新；

  5、 在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的信息；

  6、 在“六、基金的募集及基金合同的生效”中，根据本次基金合同修订的情况进行了补充；

  7、 在“八、基金的投资”的“投资策略”中，根据本基金合同修订的情况修改了风险收益特征。在“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容；

  8、 在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明；

  9、 本报告期在“二十二、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。

  2015年9月14日