(上接B37版)
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十一、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1、净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
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注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年2月11日至2015年6月30日）
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十二、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）基金份额持有人大会费用；
（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金的指数使用费
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产中扣除。
2、基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式
基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E ×0.65％ ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式
基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H = E ×0.15% ÷ 当年天数，其中：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述1、基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、认购费用
本基金份额的认购采取金额认购的方式，认购费率最高不超过认购金额的1％，在认购时收取并由投资者承担，按认购金额分段设定如下：
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2、申购费用
本基金份额的申购费率最高不超过申购金额的1.2%，在申购时收取并由投资者承担，按申购金额分段设定如下：
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3、赎回费用
本基金份额的赎回费率最高不超过0.5%，按持有时间分段设定如下：
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本基金份额的赎回费在投资者赎回基金份额时收取，扣除赎回手续费后的余额归基金资产，赎回费归基金资产的部分为赎回费的25%。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。
调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（五）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十三、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、更新了重要提示中本招募说明书所载内容的截止日期；
2、更新了基金管理人的部分信息；
3、更新了基金托管人的部分信息；
4、更新了相关服务机构的部分信息；
5、更新了基金的投资之禁止行为部分信息；
6、更新了本基金的投资组合报告部分，数据截止日期为2015年6月30日；
7、更新了本基金的业绩部分，数据截止日期为2015年6月30日；
8、更新了对基金份额持有人的服务的部分信息；
9、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自2015年2月12日至2015年8月11日发布的有关公告。
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2015年9月24日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 201,561.35 |
| 2 | 应收证券清算款 | 219,355.33 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,282.44 |
| 5 | 应收申购款 | 3,241,849.37 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,667,048.49 |
| 阶段 | 基金份额净值增长率① | 基金份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2010年2月11日（基金合同生效日）至2010年12月31日 | -16.40% | 1.52% | -12.50% | 1.56% | -3.90% | -0.04% |
| 2011年度 | -16.39% | 1.24% | -17.07% | 1.24% | 0.68% | 0.00% |
| 2012年度 | 14.59% | 1.11% | 12.50% | 1.11% | 2.09% | 0.00% |
| 2013年度 | -8.90% | 1.43% | -11.12% | 1.43% | 2.22% | 0.00% |
| 2014年度 | 60.71% | 1.23% | 59.76% | 1.27% | 0.95% | -0.04% |
| 2015年1月1日至2015年6月30日 | 22.09% | 2.28% | 22.95% | 2.25% | -0.86% | 0.03% |
| 自基金合同生效起至2015年6月30日 | 43.17% | 1.42% | 42.52% | 1.44% | 0.65% | -0.02% |
| 认购金额(元) | 认购费率 |
| 100万以下 | 1% |
| 100万（含）～500万 | 0.6% |
| 500万（含）～1000万 | 0.2% |
| 1000万（含）以上 | 1000元/笔 |
| 申购金额(元) | 申购费率 | 对养老金客户实施特定申购费率 |
| 100万以下 | 1.2% | 0.48% |
| 100万（含）～500万 | 0.8% | 0.16% |
| 500万（含）～1000万 | 0.2% | 0.02% |
| 1000万（含）以上 | 1000元/笔 | 500元/笔 |
| 持有时间 | 赎回费率 | 对养老金客户实施特定赎回费率 |
| 1年以下 | 0.5% | 0.125% |
| 1年（含1年）至2年 | 0.25% | 0.0625% |
| 2年以上（含2年） | 0% | 0% |