【重要提示】
诺德深证300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2012年4月25日证监许可【2012】551号文核准。本基金的基金合同于2012年9月10日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险，投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书摘要所载内容截止至 2015 年9月10日，财务数据和净值表现截止至 2015 年6月30日（财务数据未经审计）。
一、基金合同生效日期
本基金的基金合同于2012年9月10日生效。
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼
邮政编码：200120
法定代表人：杨忆风
成立日期：2006年 6 月 8日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2006]88号
经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
联系人： Alan Chang （张欣）
联系电话：021-68879999
股权结构：
清华控股有限公司 51%
宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员：
潘福祥先生，董事，总经理，代任董事长，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
杨忆风先生，董事。清华大学学士,美国University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士, 金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职，包括General Re Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, Munder Capital Management，Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师，基金经理，资深基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事经理；诺德基金管理有限公司成立后曾担任董事、总经理、董事长职务。
雷霖先生，董事，清华大学博士。现任清华控股有限公司副总裁、清控资产管理有限公司总裁。历任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理、启迪控股股份有限公司财务总监、启迪控股股份有限公司副总裁、启迪创业投资管理有限公司董事总经理。
唐宁先生，董事，美国The University of the South经济学学士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长，宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆颢资产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国DLJ投资银行部（DLJ Investment Bank）投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监。
侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司副总经理。
Qian Jun先生，董事，浙江大学学士，美国The University of Toledo硕士，美国Duke University博士。宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任新华通讯社（北京）工程师，杭州高等专科院校教师，美国债券软件公司（Bond-Tech）金融软件工程师，美洲银行（美国）交易结构团队负责人，摩根士丹利（香港/中国）亚太地区的团队负责人，华宝信托总经理。
陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师，高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。
王岚女士，独立董事。北京大学法学学士，法国巴黎商学院（Paris School of Business)及美国华盛顿大学（University of Washington）访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人，曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。
林嵩先生，独立董事，清华大学经济学学士、管理学硕士博士，纽约城市大学巴鲁克学院访问学者。现任中央财经大学商学院副书记、教授、博导。
2、基金管理人监事会成员：
刘大伟先生，监事，西安交通大学学士，国防科技大学硕士，清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任北京军区自动化站主任，北京市天元网络技术有限公司经理助理，宜信汇才商务顾问（北京）有限公司渠道总监。
薛雯女士，监事，苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控资产管理有限公司内控业务总监，曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营中心投资经理、建纬（北京）律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师。
陈培阳先生，监事，清华大学法学学士，首尔大学国际通商硕士。现任诺德基金管理有限公司市场总监助理，曾任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员，诺德基金管理有限公司监察稽核部经理。
刘静女士，监事。清华大学本科毕业，现任职于诺德基金管理有限公司综合管理部，曾任职于清华校友总会。
3、公司高级管理人员：
潘福祥先生，董事，总经理、代任董事长。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理，清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
张欣先生，督察长，清华大学学士，美国Wayne State University经济学硕士，New York University 工商管理硕士，曾任美国AllianceBernstein L.P.固定收益研究部副总裁、MONY Capital Management, Inc.董事投资经理和Moody’s Investors Service分析师。
4、本基金基金经理
胡洋先生，清华大学国际工商管理硕士，2008年6月加入诺德基金管理有限公司，在投资研究部从事投资管理相关工作，历任研究员及基金经理助理职务，具有3年以上从事投资管理工作的经历。胡洋先生具有基金从业资格。
5、投资决策委员会成员
公司总经理潘福祥先生、投资研究部副经理赵滔滔先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2015年6月30日，中国银行已托管382只证券投资基金，其中境内基金356只，QDII基金26只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
四、相关服务机构
（一）基金销售机构：
1.直销机构
名称：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼
法定代表人：杨忆风
客户服务电话：400-888-0009 021-68604888
传真：021-68882526
联系人：孟晓君
网址：www.nuodefund.com
2、代销机构
①场外代销机构
（1）中国银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（2）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客户服务统一咨询电话：95533
网址：www.ccb.com
（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：4008-888-999或95579
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券长网网址：www.95579.com
（5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：万建华
客户服务电话：400-888-8666
网址：www.gtja.com
（6）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
邮政编码：350003
法定代表人：兰荣
注册资金：22亿元人民币
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
邮政编码：200135
客服电话：4008888123
联系人：谢高得
业务联系电话：021-38565785
兴业证券公司网站（www.xyzq.com.cn）
（7）中信证券（浙江）有限责任公司
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
邮政编码：310052
法定代表人：沈强
联系人：丁思聪
联系电话：0571-87112510
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：96598
（8）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
（9）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼8楼
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：4008816168
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系电话：4008866338
网址：http://www.PINGAN.com
（10）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
传真：021- 23219100
客服电话：400-8888-001（全国）、021-95553
公司网址：www.htsec.com
（11）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
联系电话： 0791-86768681
公司网址：http://www.avicsec.com/
客服电话：400-8866-567
（12）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（13）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人： 林义相
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
传真： （010）66045527
客服电话： 010-66045678
天相投顾： www.txsec.com
天相基金网：www.jjm.com.cn
（14）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：王勇
公司联系人：卢金文
电话：0592-5161642
客服电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.cn
（15）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：李工
邮政编码：230069
公司联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客服电话：96518(安徽) /4008096518(全国)
公司网址：www.hazq.com/
（16）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
网站：中信金融网www.ecitic.com
（17）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
邮政编码：350003
法定代表人：黄金琳
开放式基金业务联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
开放式基金业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（18）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人姓名： 朱科敏
公司网址 http://www.longone.com.cn
免费服务热线 400-888-8588
(19) 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
(20) 中信万通证券有限责任公司
法定代表人：张智河
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（21）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
法定代表人：刘东
电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
联系人：林洁茹
客户服务电话: 020-961303
网址：www.gzs.com.cn
（22）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务热线：95565
网址：www.newone.com.cn
（23）上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市西藏中路336号
办公地址： 上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
电话： 021-53519888
联系人：张瑾
客服电话：4008918918、021-962518或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.962518.com
（24）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦
法定代表人：岳献春
注册资金：21.77亿人民币
办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层
邮政编码：100005
客服电话：4006198888
联系人： 赵明
业务联系电话：010-85127622
公司网站：www.mszq.com
（25）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客服电话：4008-888-888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（26）广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、
43、44 楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
（27）华泰证券股份有限公司
住所：南京中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址：南京中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
联系电话：025-83290979
网址：www.htsc.com.cn
（28）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系电话：4008888108
联系人：权唐
中信建投证券客户咨询电话：4008888108
公司网址：www.csc108.com
（29）光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨、李芳芳
电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
客户服务电话: 4008888788、10108998
公司网址： www.ebscn.com
（30）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话： 0731-85832343
传真： 0731-85832214
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com
（31）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-33396288
网址： http://www.dwzq.com.cn
（32）第一创业证券有限责任公司
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路投行大厦16-20层
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
网址：www.firstcapital.com.cn
（33）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：张雅锋
联系人:牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服电话：95563
网址：http://www.ghzq.com.cn
（34）深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
注册资本：2000万元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
网址：http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com
（35）上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话: 021-58870011
传真: 68596916
公司网址：www.ehowbuy.com
客服电话：400-700-9665
（36）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
联系电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
联系人：方成
客服电话： 400-821-5399
公司网址： http:www.noah-fund.com
（37）东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路1138号
法人代表：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客服电话：4006-000686
公司网址：www.nesc.cn
（38）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
（39）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-888-6661
公司网站：www.myfund.com
（40）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0.51-8686659
传真：0351-8686619
客户服务电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
（41）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客户服务电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
42）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人：李招弟
客服电话：400-808-0069
公司网站：www.wy-fund.com
43）浙江同花顺基金销售有限公司
地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：李晓滔
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
44）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：潘世友
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188
45）北京钱景财富投资管理有限公司
客服电话：400-678-5095
公司网站：www.niuji.net
46）、联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
层
办公地址：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层
法定代表人： 徐刚
传真： 021-33606760
客服电话： 95564
网址：http://www.lxzq.com.cn/
47）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心29 层
法定代表人：黄扬录
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
（48）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：沈继伟
联系人：赵沛然
联系人电话：021-50583533
网址：www.leadbank.com.cn
（49）华西证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
联系人电话：028-86135991
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
②场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券，具体名单以深圳证券交易所网站查询结果为准）。本基金募集结束前获得基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
联系人：任瑞新
办公地址：中国北京西城区太平桥大街17
电话：(010) 59378835
传真：(010) 59378839
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：廖海 刘佳
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人： 郁豪伟
经办会计师： 汪棣 薛竞
五、基金的名称
本基金名称：诺德深证300指数分级证券投资基金
六、基金的类型
本基金类型：契约型开放式（股票型）
七、基金的投资
（一）投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
（二）投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
（三）投资理念
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以深证300指数作为标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化，从而实现对深证300指数的复制。
（四）标的指数
本基金的标的指数是深证300价格指数。
随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
（五）投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资方法，按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合，以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金主要按照深证300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金将根据市场的实际情况、基金资产的流动性要求等因素，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票投资组合构建策略
（1）股票投资组合构建原则
本基金通过完全复制指数的方法，根据深证300指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。
（2）股票投资组合构建方法
本基金采用完全复制法，按照成份股在深证300指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
（3）股票投资组合调整
本基金所构建的股票投资组合根据深证300指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，力争实现基金净值增长率与深证300指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
①定期调整
当标的指数成份股发生定期调整的时候，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，力求最小化变更成份股带来的跟踪误差。
②临时调整
当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪深证300指数；
根据法律法规的规定，成份股在深证300指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
③其他调整
本基金将根据市场情况，决定是否参与一级市场新股认购，认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
3、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
4、投资绩效评估
在正常市场情况下，本基金力争年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：深证300价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%
由于本基金的投资标的为深证300价格指数，且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年内的政府国债。因此，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
（七）风险收益特征
本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。诺德深证300份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从诺德深证300份额所分离的两类基金份额来看，诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征，诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
（八）投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
2、基金投资组合比例限制
（1）进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（3）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（7）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
（8）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（9）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。
（10）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（11）法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（九）投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
（十）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金投资者利益。
八、基金的投资组合报告
※本投资组合报告内容节选自《诺德深证300指数分级证券投资基金季度报告（2015第2季度）》，报告截至日期为2015年6月30日。
1 报告期末基金资产组合情况
■
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
■
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
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3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（下转B62版）
（2015年10月）
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司