（上接B73版）

  中债综合（全价）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，是以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中债综合指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的国债、金融债、企业债、央行票据、及企业短期融资券所构成，该类人民币债券均为投资级以上，其剩余期限大于一个月，且付息方式均为固定利率付息和一次还本付息。中债综合指数样本每月调整一次，符合上述基本条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数；不合格债券将在每月最后一个交易日被剔除。

  由于本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，并以为投资者创造持续稳健投资收益为目标，因此以中债综合指数作为本基金的业绩比较基准能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

  从本基金所分离的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，恒利A 份额将表现出较低风险、收益相对稳定的特征；恒利B进取份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。

  十一、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告所载数据截止2015 年6月30 日，本报告中财务资料未经审计。

  1. 报告期末基金资产组合情况

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  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4. 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

  ■

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  11. 投资组合报告附注

  1) 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：

  四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"）2015年4月23日发布了《四川科伦药业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定》的公告，公司于2015年4月22日收到证监会最终行政处罚决定书，认定公司未按照规定披露临时报告、以及《2011年年度报告》和《2012年年度报告》存在重大遗漏，依据《证券法》第一百九十三条的规定，四川证监局决定： 1.对科伦药业给予警告，并处60万元罚款； 2.对刘革新给予警告，并处30万元罚款； 3.对程志鹏、潘慧、刘思川、冯伟、熊鹰给予警告，并处20万元罚款； 4.对张强、刘洪给予警告，并处5万元罚款； 5.对赵力宾、高冬、罗孝银、于明德、武敏给予警告，并处3万元罚款； 6.对张腾文给予警告。公司接受四川证监局的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼。

  本基金对12科伦02投资决策说明：本公司的债券投研团队经过充分研究，认为该事件对科伦药业的经营影响有限。本基金买入该债券的主要原因是看好其医药业务及现金流的稳定性，也认可该公司在医药领域的竞争力及长期盈利能力。本基金管理人对该债券的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"鹏博士"）于2014年10月25日晚间发布公告表示，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。决定书称，公司披露的2011年、2012年、2013年年度财务报告中现金流量表及补充资料的数据存在错误。公司解释称，由于会计人员工作疏忽以及对现金流性质存在理解和判断上的偏差，导致公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度现金流量表中经营性现金流与投资性现金流项目存在归类混淆和列示错误。公司表示，本次会计差错更正仅限于对部分现金流量数据归类错误的更正，不影响现金流量表中的现金及现金等价物净增加额，对资产负债表及利润表无影响。

  本基金对12鹏博债投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对鹏博士短期经营有一定影响,不改变公司债券投资价值。本基金管理人对该债券的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  3) 其他各项资产构成

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  4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

  5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  截止到2015年6月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

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  十三、基金的费用概述

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、基金的上市交易费用；

  10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.70 ％÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E× 0.20％÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  3、基金销售服务费

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

  （1）本基金自基金合同生效之日起 3年内的销售服务费

  自基金合同生效之日起 3 年内，恒利 A 基金份额收取销售服务费，年费率为 0.35％，恒利B基金份额不收取销售服务费。

  在通常情况下，销售服务费按前一日恒利 A 基金资产净值的 0.35％年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H为恒利A基金份额每日应计提的销售服务费

  E为前一日恒利A 的基金份额参考净值与恒利A的基金份额数的乘积

  基金销售服务费每日计提，按月支付。

  （2）自基金合同生效之日起满 3 年后，本基金转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的销售服务费

  自本基金基金合同生效之日起满 3年后，本基金将转换为上市开放式基金（LOF），其中A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，年费率为0.35％。

  在通常情况下，销售服务费按前一日富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的C类基金资产净值的 0.35％年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的 C 类基金份额前一日基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

  4、上述（一）中第4到第9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2015年第2号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

  2、在“基金管理人”一章中相关内容更新如下：

  （1） 更新了董事长吴显玲女士的信息；

  （2）删去了董事张雅锋女士的信息。

  （3）更新了董事何春梅女士的信息：

  （4）新增了董事燕文波先生的信息：

  （5）删去了总经理董事毕国强（BI GUOQIANG）先生的信息。

  （6）更新了监事刘俊红女士的信息：

  （7）更新了职工监事张志强先生的信息：

  （8）更新了职工监事戴刚先生的信息：

  （9）删去了总经理毕国强（BI GUOQIANG）先生的信息。

  （101）更新了督察长储丽莉女士的信息：

  （11）更新了现任基金经理刁晖宇先生的信息：

  （12）更新了投资决策委员会成员信息：

  3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

  4、“相关服务机构”一章更新如下：

  更新了中信证券（浙江）有限责任公司、国元证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、海银基金销售有限公司等代销机构的信息。

  5、在“基金的投资”一章中，更新了截至到2015年6月30日的“基金投资组合报告”的内容。

  6、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2015年6月30日的本基金投资业绩。

  7、更新了“对基金份额持有人服务”一章的内容。

  8、更新了“其他应披露的事项”一章的内容。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2015年10月23日