（上接81版）
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末尚无股指期货投资政策。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1） 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本报告期末本基金无国债期货投资。
（十一）投资组合报告附注
1、2015年5月8日，中材科技（002080）股份有限公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司北京分公司受到国家环保部网站的通报，责令整改。除此之外，基金投资前十名证券没有被监管部门立案调查或公开谴责、处罚。
2、本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
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十二 基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华中证环保产业指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年9月11日至2015年6月30日）
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注：1、本基金合同于2014年9月11日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。
2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
十三 基金的费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的标的指数使用许可费；
9、基金上市费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、基金的标的指数使用许可费
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更，本条下的标的指数许可使用费将相应变更，基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。
通常情况下，标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应付的标的指数许可使用费，
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元（大写：伍万元整）。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算，该季度标的指数许可使用费收取下限 的计算方法如下：标的指数许可使用费的收取下限=5万元 * 本基金在本季度的实际运作天数/所在季度的实际天数
标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。标的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十（10）个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
上述“一、基金费用的种类中第3－7、9、10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年4月24日刊登的本基金招募说明书（《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书（更新）》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”中，增加了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中，对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人信息。
4. 在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的相关信息。
5. 在“十三、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截止时间为2015年6月30日。
6. 更新了“十四、基金的业绩”数据。
7. 在“二十七、其他应披露事项”中，披露了自2015年3月12日至2015年9月11日期间本基金的公告信息：
1）、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2）、2015年3月27日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金2014年年度报告
3）、2015年3月30日 新华基金管理有限公司关于调整长期 停牌股票估值方法的公告
4）、2015年4月1日 新华基金管理有限公司新增旗下部分基金开通苏宁易付宝支付结算服务并开展基金申购费率优惠活动的公告
5）、2015年4月7日 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告
6）、2015年4月7日 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
7）、2015年4月7日 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告
8）、2015年4月9日 关于NCF环保A和NCF环保B不定期份额折算后前收盘价调整的公告
9）、2015年4月9日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告
10）、2015年4月22日 新华基金管理有限公司关于新华中证环保产业指数分级基金参加同花顺基金申购费率优惠活动的公告
11）、2015年4月22日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告
12）、2015年4月22日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金2015年第1季度报告
13）、2015年4月24日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要
14）、2015年4月24日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(更新）全文
15）、2015年5月20日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
16）、2015年5月21日 新华基金管理有限公司关于长期停牌股票估值方法变更的公告
17）、 2015年5月22日 新华基金管理有限公司关于长期停牌股票估值方法变更的公告
18）、 2015年5月26日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
19）、2015年5月27日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
20）、2015年6月11日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加网上直销系统苏宁易付宝支付渠道申购费率优惠活动的公告
21）、2015年6月12日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
22）、2015年6月13日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
23）、2015年6月26日 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数米基金、众禄基金网上费率优惠活动的公告
24）、2015年7月1日 新华基金管理有限公司关于旗下基金2015年半年度最后一个交易日资产净值的公告
25）、2015年7月3日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
26）、2015年7月4日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
27）、2015年7月4日 新华基金管理有限公司关于调整苏宁易付宝直销手续费的公告
28）、2015年7月7日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
29）、2015年7月8日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
30）、2015年7月8日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在万银财富开通转换业务的公告
31）、2015年7月10日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
32）、2015年7月14日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
33）、2015年7月14日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金发行文件
34）、2015年7月17日 关于新华基金网上直销系统维护暂停服务通知
35）、2015年7月20日 新华基金管理有限公司新华中证环保产业指数分级证券投资基金关于增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告
36）、2015年7月20日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金2015年第2季度报告
37）、2015年7月27日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告
38）、2015年7月29日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
39）、2015年8月11日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务并参加基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
40）、2015年8月25日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
41）、2015年8月26日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金2015年半年度报告
42）、2015年8月27日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算的风险提示公告
43）、2015年8月27日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金之新华环保B份额交易价格波动提示公告
44）、2015年8月27日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
45）、2015年8月28日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算的风险提示公告
46）、2015年8月29日 新华基金管理有限公司关于调整旗下基金在数米基金销售平台申购金额下限的公告
47）、2015年9月2日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算的风险提示公告
48）、2015年9月7日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算的风险提示公告
49）、2015年9月7日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
50）、2015年9月8日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算的风险提示公告
51）、2015年9月9日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算的风险提示公告
新华基金管理有限公司
二○一五年十月二十四日