§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚货币A
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注：本基金的收益分配是按日结转份额。
信诚货币B
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注：本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚货币A
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注: 本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
信诚货币B
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注: 本基金建仓期自2011年3月23日至2011年9月22日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
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注:1、本基金管理人于2015年4月30日发布《信诚基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告》,2015年9月14日发布《信诚基金管理有限公司基金经理变更公告》,基金经理曾丽琼女士因个人原因(休产假)无法正常履行职务,本公司根据有关法规和公司制度批准曾丽琼女士自2015年4月30日至2015年10月10日休产假。在曾丽琼女士休假期间, 其所管理的信诚货币市场证券投资基金由张倩女士单独管理。张倩女士离任至曾丽琼回司履职期间,本公司决定信诚货币市场证券投资基金由基金经理王国强先生代为管理。
2、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚货币市场证券投资基金基金合同》、《信诚货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年三季度,因众所周知原因股市震荡,其剧烈程度前所未有,政府最后出手组织救助才阻止了风险进一步扩散漫延。市场动荡改变了大类资产配置格局,风险偏好下降,推动债券配置需求快速上升,资金流向低风险、无风险资产,货币基金成为避风港受到青睐,基金规模有大幅增长。由于权益方面IPO暂停企业转向债权融资,在股市惨淡的同时债市呈现购销两旺局面。
三季度本基金根据市场变化,投资策略更为积极,在保障流动性、安全性的前提下适当增持债券、拉长久期,意图分享利率长期下行过程中的红利。同时在国内经济增长减速、产业去产能的环境下,更加注重规避信用违约风险。
展望四季度,我们判断在全球经济走弱的背景下,美元加息可能继续推迟,而国内的货币政策仍将着力于稳增长,预计央行仍会维持相对宽松的货币政策,融资成本长期看趋于下行,利好债券市场。我们计划四季度积极参与银行大额可转让存单投资、拓宽银行协议存款的可选范围,做好信用风险甄别工作,保障基金流动性、保证基金净值的稳定增长。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A、B份额净值收益率分别为0.6863%和0.7473%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%,基金超越业绩比较基准分别为0.5981%和0.6591%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期债券回购融资情况
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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
5.8.2 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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§6开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额;总赎回份额含份额强减、转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
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9.2存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2015年10月24日
2015年第三季度报告
2015年9月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日