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    信达澳银领先增长混合型证券投资基金
    2015-10-24       来源:上海证券报      

      §1重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

      §2基金产品概况

      ■

      §3主要财务指标和基金净值表现

      3.1主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2基金净值表现

      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      注:1、本基金基金合同于2007年3月8日生效,2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。

      2、本基金主要投资于股票,股票资产占基金资产比例为60%-95%,债券资产占基金资产比例为0%-35%,现金及其他短期金融工具资产占基金资产比例为5%-40%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

      §4管理人报告

      4.1基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

      2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

      4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。

      4.3公平交易专项说明

      4.3.1公平交易制度的执行情况

      本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

      4.3.2异常交易行为的专项说明

      报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

      4.4报告期内基金投资策略和运作分析

      2015年三季度国内经济继续疲软、流动性宽松,市场受到去杠杆、救市、汇率等多重因素影响,整体处于下跌过程,一共经历两轮暴跌(7月初和8月下旬),这之间和之后是企稳反弹期。三季度本基金第一轮下跌中没有及时减仓,导致回落较大,但在市场反弹后减仓及时选取医药、银行、汽车等防御性板块,在第二轮下跌回撤较小,9月开始逐步换仓至医药、旅游和传媒行业,取得了一定的反弹。

      尽管基本面仍然疲弱,经济数据仍在恶化,但货币政策依旧宽松、财政政策有发力迹象,汇率短期也已经企稳;市场层面,大幅下跌、清理配资使短期风险得以释放,风险偏好有所恢复,预计四季度股市有一定机会,本基金计划重点配置互联网、旅游、传媒、医疗服务等高景气、成长性行业。

      4.5报告期内基金的业绩表现

      截至报告期末,本基金份额净值为1.2699元,份额累计净值为1.5999元,报告期内份额净值增长率为-24.43%,同期业绩比较基准收益率为-22.66%。

      4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

      无。

      §5投资组合报告

      5.1报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      注:本基金本报告期末未持有债券。

      5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      注:本基金本报告期末未持有债券。

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      注:本基金本报告期末未持有贵金属。

      5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      注:本基金本报告期末未持有权证。

      5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      注:本基金本报告期末未持有股指期货。

      5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

      注:本基金未参与投资股指期货。

      5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      5.10.1本期国债期货投资政策

      注:本基金未参与投资国债期货。

      5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      注:本基金本报告期末未持有国债期货。

      5.10.3本期国债期货投资评价

      注:本基金未参与投资国债期货。

      5.11投资组合报告附注

      5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

      欣旺达(300207)2015年7月14日发布《欣旺达电子股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》,公告称2015年7月14日,公司控股股东及一致行动人王明旺、王威、新余市欣明达投资有限公司分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(深证调查通字15087、15088、15089号),原因为公司控股股东王明旺及一致行动人欣明达涉嫌信息披露违规、控股股东王威因减持公司股份涉嫌信息披露违规。

      基金管理人经与该公司及深交所沟通,系该公司大股东减持信息披露不及时,未涉及违规减持及其他法律问题,基金管理人经审慎分析,认为对该公司经营和价值应不会构成重大影响。

      乐视网(300104)2014年12月31日收到《中国证监会北京监管局2014[31]行政监管措施决定书》,主要内容为:“存在的问题1:公司未建立和完善影视剧版权减值测试制度、对影视剧版权测试不存在减值迹象也未提供充分的依据和测试底稿,也未在定期报告中披露影视剧版权的减值方法、依据和参数;存在的问题2:公司对核心资产影视剧版权的日常统计管理尚处于纯人工记录的状态,相对于公司无形资产数量及价值来说,管理精细化程度明显不足,人为因素造成统计、计量错误的风险较大;存在的问题3:公司关联交易发生较多,但公司对关联交易的信息传递要求尚未落实到公司制度中,有关关联方名录及报告要求仅对业务及财务部门进行了口头传达,仍存在由于人为因素导致关联交易审议程序及信息披露不规范的风险;存在的问题4:公司合同管理较为粗放,目前无专门的部门负责合同的存档、管理与登记,容易造成公司合同管理中的风险漏洞;存在的问题5:公司与控股股东共同投资的业务中,存在经营管理权划分不清、影响独立性的潜在风险。公司与控股股东及相关关联方的独立性需要加强。”乐视网于2015年7月21日发布公告(公告编号:2015年-077号),披露整改措施,大致包括已建立充分完整的资产减值测试制度、在ERP系统中完成了无形资产模块的设置并对其进行统一的核算管理、建立了《关联交易决策制度》和关联方名录并及时更新、公司严格执行关联交易决策程序、完善了合同管理的职能工作并制定了《合同管理制度》等。

      基金管理人分析认为,上述问题该公司已经积极整改,目前已经符合相关法律法规。基金管理人经审慎分析,认为该立案调查对该公司经营和价值应不会构成重大影响。

      除欣旺达(300207)、乐视网(300104)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

      5.11.3其他资产构成

      ■

      5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      ■

      5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

      §6开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

      注:基金管理人未运用固有资金投资本基金。

      7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      注:基金管理人未运用固有资金投资本基金。

      §8影响投资者决策的其他重要信息

      本基金管理人2015年7月27日发布《关于信达澳银领先增长股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型和基金简称的公告》,该基金名称变更为“信达澳银领先增长混合型证券投资基金”,基金简称变更为“信达澳银领先增长混合”,基金类型变更为“混合型”,基金代码不变;本次基金名称、基金类型及基金简称变更对基金持有人利益无实质性不利影响。

      §9备查文件目录

      9.1备查文件目录

      1、中国证监会核准基金募集的文件;

      2、《信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金合同》;

      3、《信达澳银领先增长混合型证券投资基金托管协议》;

      4、法律意见书;

      5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

      6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

      7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

      9.2存放地点

      备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

      9.3查阅方式

      投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

      2015年第三季度报告

      2015年9月30日

      基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2015年10月24日