§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人于2015年8月28日发布公告，决定自2015年9月1日起，对旗下长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类份额、调低管理费率、调整赎回费率，并对本基金的基金合同作相应修改。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期分为两段：转型前自2015年7月1日起至8月31日止，转型后自2015年9月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
转型后：
■
注：为更好维护基金份额持有人的利益，降低基金份额持有人投资成本，根据相关法规和基金合同的有关规定，管理人经与托管人协商一致，决定自2015年9月1日起，对长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额、调低管理费率、调整赎回费率，并对基金合同作相应修改。
转型前：
■
注：转型前报告期末指：2015年8月31日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2015年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主要财务指标
■
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2015年8月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛战略新兴产业混合A
■
长盛战略新兴产业混合C
■
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长盛战略新兴产业混合A
■
注：自2015年9月1日起，对长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额、调低管理费率、调整赎回费率，并对基金合同作相应修改。自转型至报告期末未满一年。
自转型以来，本基金未产生C类份额，无长盛战略新兴产业混合C类份额基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
■
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
■
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年7月后新股发行暂停，政府推出多项较大力度救市，股票市场出现回升。但在限期去杠杆等多因素影响下，2015年3季度股票市场整体仍呈持续走低之势。由于政府先后出台基建、房屋信贷、汽车购置税、信贷资产再抵押贷款等多种稳定经济的政策，加上外围市场反弹，A股市场有所企稳。
在新股重启仍需时日的市场预期下，新股发行暂停后，打新类基金出现比较明显的赎回。基于绝对收益考量，本基金在新股发行暂停后，迅速清空了股票仓位，避免了市场大幅下跌对基金净值的影响，但组合内极少量停牌个股在复牌后连续补跌对净值有小幅拖累。另一方面，鉴于债券收益率出现大幅下行，信用利差已压缩至历史低位，本基金配置了短期协议存款、逆回购、高信用等级短融等货币类工具，保持组合高流动性和灵活性，以应对可能存在的赎回压力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年9月30日，转型后的长盛战略新兴产业混合A的份额净值为1.800元，本报告期（2015年9月1日至2015年9月30日）份额净值增长率为0.28%，同期业绩比较基准增长率为-3.37%。
截至2015年8月31日，转型前的长盛战略新兴产业混合份额净值为1.795元，本报告期（2015年7月1日至2015年8月31日）份额净值增长率为-0.11%，同期业绩比较基准增长率为-10.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年6月份以来，A股市场大幅调整，导致股市衍生资产收缩，引发打新产品和银行理财资金的再配置成为债券市场牛市延续至今的主线。在CPI短期不构成压力、货币政策仍有继续宽松的预期和空间条件下，债券市场经历了从短端到长端、从信用债到利率债、从杠杆到久期的轮动。但由于债券具有的回报上下幅度不对称的特性，当债券收益率低到一定程度之后，当不少蓝筹股股息收益率都开始超过其债券发行利率时，债券相对权益市场的性价比不再明显突出，超额回报机会大为减弱。未来信用尾部风险不断增大的背景下，信用利差走势内部分化将是大概率事件。基本面上，人民币贬值预期短期得到控制，美国联储议息会议纪要和经济数据显示短期内加息可能性降低，国内经济数据虽然仍然不理想，但政府多方向、多层面进行政策托底迹象愈发明显。随着债券收益率不断走低，一些绝对收益投资者重新审视股票市场的估值，经历前期大幅调整后，股票市场面临短期的有效反弹。另外，IPO和大股东减持目前仍然处于被控制阶段，降低了市场的抛压。展望后市，我们总体持谨慎乐观态度。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、中国证监会《关于长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》；
3、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
4、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
6、法律意见书；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照；
8、基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地点。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2015年10月26日
2015年第三季度报告
2015年9月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日