（上接B347版）
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期未积极投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
■
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§12基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
■
§13基金的费用概览
13.1与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6、基金上市费及年费；
7、基金的指数许可使用费；
8.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9.基金的证券交易费用；
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.标的指数许可使用费
在通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数许可使用费年费率为0.03%。
H为每日应计提的基金标的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000元，当季标的指数许可使用费不足50,000元的，按照50,000元支付；基金设立首季，指数许可使用费不受收取下限的限制。指数许可使用费每季支付一次，每年1月，4月，7月，10月的前十个工作日内支付上季度标的指数许可使用费。
4.除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
六、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
13.2与基金销售有关的费用
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
§14对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
2、在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新，对“基金管理人关于禁止性行为的承诺”进行了更新。
3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。
5、在“基金的投资”部分，对“投资限制”进行了更新，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。
6、在“基金合同的内容摘要”部分，对“基金合同的内容摘要”进行了更新。
7、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2015年10月27日