§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华普天债券A
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鹏华普天债券B
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注：本基金业绩比较基准=中证综合债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2003年7月12日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年三季度我国债券市场整体延续小幅上涨走势，与上季度末相比，上证国债指数上涨1.32%，银行间中债综合财富指数上涨2.10%。股市大幅下挫，大量资金涌入债市，同时经济未见起色，猪肉价格高位回落带动通胀预期减弱，长期债券利率下行幅度较大；但受到人民币贬值资金外流影响，短期利率有所反弹，制约了中短期债券利率下降幅度。
权益及可转债市场方面，股票市场在一系列救市政策下逐渐企稳，但市场信心受挫严重，市场反弹乏力，可转债品种日渐稀少，转债估值有所提升，转债表现好于正股。
报告期内本基金以持有中高评级信用债为主，债券组合久期保持在中等水平，此外，本基金在三季度对权益及转债品种进行了波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年三季度普天债券A份额净值增长率为1.82%，比基准高2.92% ；普天债券B份额净值增长率为1.53%，比基准高2.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面，房地产、制造业投资持续低迷，稳增长短期内仍需要依赖基建发力，尽管政府稳增长措施不断，但其效果仍需要观察；货币政策方面，经济弱势背景下，货币政策需要延续宽松，整体而言，债市风险有限。需要警惕的是稳增长持续发力背景下，经济存在短期企稳甚至反弹的可能，长久期利率债可能面临一定的调整风险。
对于权益及可转债市场，当前市场面临着比较复杂的影响因素，有利的因素是，金融市场整体流动性依然充裕，渴望高收益的资金不断在大类资产间寻找机会，不利的因素是，股票估值仍然偏高，市场信心整体较弱，我们倾向于认为四季度市场仍然面临一定的波动风险。
基于以上分析，四季度本基金将以中高评级信用债为主，维持中性久期，适当参与权益及转债市场波段操作，本基金将继续坚持稳健投资原则，以获取中长期收益为最主要目标。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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注：以上为本基金本报告期末持有的所有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券之一的13平煤债的发行主体平顶山天安煤业股份有限公司 (简称“平煤股份”)于2015年9月14日收到中国证监会河南监管局下发的“[2015]31号”行政监管措施决定书，称平煤股份2014年向平顶山金鼎煤化科技有限公司（简称“金鼎煤化”）销售生产资料等属关联交易，有可能导致上市公司利益向金鼎煤化倾斜，应当进行披露；同时认为平煤股份2014年年报披露的票据保证金期末余额8653.77万元全部确认为现金及现金等价物，表述不准确，与会计准则规定不符，中国证监会河南监管局责令平煤股份在2015年9月30日前改正上述违规行为。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该债券发行人，认为平煤股份作为河南省乃至全国大型煤炭企业拥有较好的偿债能力，上述行政监管措施决定书中涉及的问题不会对平煤股份的财务状况及经营成果产生实质性影响。本次行政监管措施对该证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有前十名股票不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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注：（1）本基金管理人于2015年9月25日申购本基金A类份额31,004,651.47份。
（2）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
（3）截至本报告期末，本基金管理人持有普天债券A份额58,053,344.26份，占普天债券A总份额的0.1742。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注：（1）本基金管理人于2015年9月25日申购本基金份额31,004,651.47份。
（2）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华普天债券证券投资基金2015年第3季度报告》（原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2015年10月27日
2015年第三季度报告
2015年9月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日