§１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：业绩比较基准＝沪深３００指数收益率×７５％＋中证综合债指数收益率×２５％。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：１、本基金基金合同于２００８年１０月１０日生效。

  ２、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

  ２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１５年３季度实体经济动能仍然偏弱观，９ 月ＰＭＩ为４９．８％，较上月回升０．１ 个百分点，３季度内中采ＰＭＩ 均值不足５０％，低于上半年平均水平，整体经济形势不容乐观。此外，８月中旬，人民银行调整汇率中间价的行程方式，实现了汇率一次性的贬值。在这样的背景下，政府稳增长政策再度发力，非限购城市首套商品房按揭首付比例已经降至２５％，发改委又陆续批复一系列投资项目。

  ２０１５年３季度内，资本市场在股灾救市博弈、宏观经济不佳、人民币贬值等多重因素影响下，大幅下跌，沪深３００指数下跌２８．３９％，中小板指数下跌２６．５７％，创业板指数下跌２７．１４％。面对３季度内资本市场的大幅波动，我们一方面进行了结构性的调整，寻找更具有风险收益比的投资机会，一方面不恐慌性的杀跌，也不过于盲目的追涨，在市场大幅波动的情况下，尽量避免主动性的犯错。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  报告期内，本基金净值增长率为－２４．６９％，同期上证综指下跌２８．６３％，深证成指下跌３０．３４％，沪深３００指数下跌２８．３９％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为，经过近半年的大幅调整，市场经过了清查场外配资、私募爆仓、流动性迅速枯竭、政府救市博弈、人民币贬值以及天津爆炸事件等一系列重磅利空的打击，大部分风险得到释放，短时间内再继续大幅下挫的可能性偏低。从资产配置的大周期来看，以２０００年入世后这１５年来积累的实业产能过剩、过度依赖固定投资，叠加上过度的流动性投放，体现在资产价格上积聚了较大的泡沫，这一次股市的大幅调整、人民币的主动贬值等实际上也体现出资产价格去泡沫的过程。同时，我们也应该看到目前许多个股已经跌到了投资价值区域，新的投资机会或将产生，不宜再盲目悲观更不应绝望。在资本项目受到严格管制环境下，我们认为只能依靠能够跨越周期的优秀企业的所带来的市值提升才能抵抗住资产价格去泡沫的冲击。我们希望结合企业基本面和估值水平，能在较低的估值水平上找到被市场低估、忽视的行业或者个股机会，特别是结合国企改革政策的推出，重点关注股权关系、治理结构有较大的潜在变化的公司。在行业层面上，关注周期性偏弱、产能过剩不严重、市场化程度低或者渗透率偏低，未来有较大改善或者提升空间的行业。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  ５．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１０．１ 本期国债期货投资政策

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  ５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  ５．１０．３ 本期国债期货投资评价

  注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１

  本基金投资的前十名证券之一的之发行人湖北济川药业股份有限公司（简称济川药业）于２０１５年５月１２日公告《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》中说明： （１） ２０１５年３月１０日，公司收到上交所《关于对湖北济川药业股份有限公司２０１４年年报的事后审核意见函》（上证公函【２０１５】０１８５号），上交所要求公司补充披露主营业务产销情况，主营业务分行业、分产品情况，新年度经营计划和毛利率驱动因素，研发支出情况，药品研发、注册情况，新环保法实施、药价改革、药品招标、公立医院改革、药品互联网销售等各政策因素对公司当期及未来经营业绩的影响及应对措施，存货跌价风险，销售费用；分析说明募集资金使用情况，其他应付款，收回投资收到的现金；完整披露主要子公司（包括主要孙公司）、参股公司的相关信息和前１０名股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人等情况。 公司收到《年报事后审核意见函》后按照上交所的要求对年报中的相关内容作了分析说明和补充披露，于２０１５年３月１９日公告了修订后的《２０１４年年度报告》及其摘要、《关于２０１４年年报事后审核意见回复的公告》（公告编号：２０１５－０１８）和《立信会计师事务所关于湖北济川药业股份有限公司２０１４年年报的事后审核意见函有关财务问题的专项说明》。 （２） ２０１４年１１月５日，公司收到《湖北证监局关于对湖北洪城通用机械股份有限公司的监管关注函》（鄂证监公司字［２０１４］４９号），湖北证监局要求公司进一步规范“三会”运作及相关的会议记录，持续督促董事履行忠实勤勉义务，进一步完善内部管理制度，进一步加强财务基础工作，加强公司内幕信息知情人登记管理工作，并制定切实可行的整改措施。 公司收到《关注函》后，立即成立了以董事长曹龙祥先生为组长，副董事长黄曲荣先生、副董事长曹飞先生为副组长，财务总监、董事会秘书吴宏亮先生、董事会秘书助理屈兆辉先生、证券事务代表丁静女士为组员的整改小组，并向全体董事、监事和高级管理人员传达了现场检查的结果，提出了相应的整改措施。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为济川药业公司作为我国医药产业骨干企业、全国制药工业百强企业，将长期受益于我国医疗保健行业的发展。２０１４年－２０１５年收到交易所、监管部门发出的意见函、监管关注函，公司都进行了相应的说明以及整改措施，未对公司经营产生实质性负面影响，对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  ５．１１．２

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１１．３ 其他资产构成

  ■

  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  ５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注：截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注：本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  为符合２０１４年８月８日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于不同基金类别所适用投资比例的规定，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施＜公开募集证券投资基金运作管理办法＞有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会备案，自２０１５年８月３日起鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金类别由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，并相应修订基金合同部分条款。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  （一）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》；

  （二）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》；

  （三）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１５年度第３季度报告》（原文）。

  ９．２ 存放地点

  深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层鹏华基金管理有限公司

  北京市西城区闹市口大街１号院１号楼中国建设银行股份有限公司

  ９．３ 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：４００６７８８９９９。

  鹏华基金管理有限公司

  ２０１５年１０月２７日

  2015年第三季度报告

  2015年9月30日

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日