（上接174版）

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  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

  11. 投资组合报告附注

  11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“*st海润”、“中国平安”公告违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》〔2014〕103号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款；同时对保荐人韩长风、霍永涛给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。

  本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

  该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

  根据2015年4月24日上海证券交易所发布《关于对海润光伏科技股份有限公司股东、董事长兼总经理YANG HUAIJIN（杨怀进）、股东江阴市九润管业有限公司、江苏紫金电子集团有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，上交所决定对海润光伏科技股份有限公司股东、董事长兼总经理YANG HUAIJIN（杨怀进）予以公开谴责；对海润光伏科技股份有限公司股东江阴市九润管业有限公司、江苏紫金电子集团有限公司和海润光伏科技股份有限公司董事李延人、任向东、吴益善、张永欣、张正，独立董事洪冬平、金曹鑫、徐小平予以通报批评。对于上述纪律处分，将抄报江苏省人民政府，并记入上市公司诚信档案。

  本基金管理人此前投资*st海润股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

  该情况发生后，本基金管理人就*st海润受处罚事件进行了及时分析和研究，认为*st海润存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

  11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  11.3 其他各项资产构成

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  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  十二、基金的业绩

  本基金业绩截止日为2015年6月30日，并经基金托管人复核。

  本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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  注：2014年9月15日为基金合同生效日

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券、期货交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、基金的开户费用、账户维护费用；

  9、基金上市费及年费（在未来系统条件允许的情况下，本基金可上市交易）；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年4月28日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

  1、更新了“重要提示”中招募说明书内容的截止日期；

  2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容；

  3、更新了“四、基金托管人”中的相关内容；

  4、更新了“五、相关服务机构”中的相关内容；

  5、更新了“十、 基金的投资”中基金投资组合报告，更新至2015年6月30日；

  6、更新了“十一、基金的业绩”，更新至2015年6月30日；

  7、更新了“二十三、 其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

  国泰基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十九日