§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年7月 1 日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华福货币A
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注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。
华福货币B
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注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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1、洪木妹女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，受股市大幅调整影响，市场风险偏好下降，资金涌入固定收益市场，债券市场大幅上涨。10年国债收益率由6月底的3.5976%一路下降到9月底的3.2362%，降幅达36BP，收益率创2010年以来新低。收益率大幅下滑，促使投资者加大杠杆操作力度，导致短端融资成本上升，银行间七天回购利率从6月底的1.1344%上升到9月底的1.9949%。杠杆操作获利空间被压缩。另外，受经济下滑预期，市场对于信用风险关注上升，利率债和高评级信用债需求较强。
具体操作上，组合在三季度仍维持较低的组合久期，通过精选信用债，控制信用风险；同时开始参与同业存单投资，提高组合收益率和流动性，获得稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华福货币市场基金A
投资回报：0.8034% 比较基准：0.0881%
华福货币市场基金B
投资回报：0.8549% 比较基准：0.0881%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，财政刺激政策有望加码，经济企稳预期将加强；股市回暖、IPO重启预期和债券获利盘了结，债市可能出现震荡，但大类资产切换预计不会这么快完成，银行理财成本下降将推动债券配置需求的继续上升。同时，四季度应谨防信用风险事件叠加流动性事件的出现。整体来看，长端利率下行仍有空间，债市行情并未结束，但预计更多是波段性行情，波段操作策略优于持债赚票息策略，同时仍应重点关注信用风险。
我们将在保持组合流动性的前提下，以高评级高流动性债为主要配置对象，控制久期，抓住关键时点资产配置机会，提高组合收益率，同时密切关注债券的信用风险及股市对债市影响。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在需要管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警进行说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
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注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。本处的 180 天已依照基金合同约定调整为按 120 天予以列示。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.8.2
本报告期内不存在本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准华福货币市场基金设立的文件；
2、《华福货币市场基金基金合同》；
3、《华福货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内华福货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.hffunds.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。
客户服务中心电话 400-009-6326
华福基金管理有限责任公司
2015年10月28日
2015年第三季度报告
2015年9月30日
基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月28日