(上接B79版)
（56）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
（57）深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
（57）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
客服电话：400-1022-011
网址：www.zszq.com.cn
（58）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
（59）中信建投股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
客服电话：4008888108
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（60）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906
法定代表人: 杨文斌
客服电话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电话: 021-58870011
传真: 021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
（61）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：常春艳
联系电话：0755-82721122
传真：0755-82029055
客户服务电话：4009200022
网址：http://licaike.hexun.com
（62）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表：其实
联系人：高莉莉
电话：021-54509988
传真：021-64383798
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（63）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
法人代表：陈柏青
联系人：张裕
电话：0571-2882935
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
（64）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层
法人代表：赵大建
联系人：李微
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（65）联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表：徐刚
联系人：彭莲
客户服务电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
（66）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
联系人： 宁博宇
网站：www.lufunds.com
客户服务电话：4008219031
（67）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人：凌顺平
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
联系人：林海明
网站：www.5ifund.com
客户服务电话：4008-773-772
（二）注册登记机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83195239
联系人：范瑛
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：靳庆军、冯艾
联系人：冯艾
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表：杨绍信
经办注册会计师：薛竞、叶尔甸
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：刘莉
五、基金的名称
大成标普500等权重指数证券投资基金
六、基金的类型
契约型
七、基金的运作方式
开放式
八、基金的投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
九、基金的投资范围
本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
十、基金的投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外，由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。
未来，随着跟踪标普500等权重指数投资工具的增加，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
十一、基金的业绩比较基准
标普500等权重指数（全收益指数）
未来，如果标普500等权重指数的提供商标准普尔公司终止对基金管理人继续使用该指数的授权，或者是标准普尔公司基于其独立判断停止继续发布该指数，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金管理人在保护持有人合法利益的前提下，以不损害持有人利益为原则，可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十二、基金的风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
十三、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据基金合同规定，于2015年10月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2015年第2季度报告，截至2015年6月30日。（财务数据未经审计）
1．期末基金资产组合情况
■
2．报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
■
3．报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
■
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
4．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
■
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5．报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金额衍生品。
9． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
10． 投资组合报告附注
（1） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（2） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
（3） 其他资产构成
■
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十四、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
■
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年3月23日至2015年6月30日）
■
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
十五、费用概览
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
4．基金合同生效以后的信息披露费用；
5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7．基金的资金汇划费用；
8．基金进行外汇兑换交易的相关费用；
9．与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等；
10．基金合同生效以后的基金的指数使用费与指数数据费；
11．按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的1.0%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2．基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费（如基金托管人委托境外资产托管人，包括向其支付的相应服务费）按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3．本条第（一）款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（四）基金费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2015年5月8日公布的《大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书（2015年1期）》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
1． 根据最新数据，对 “四、基金的投资”部分内容进行了更新。
2． 根据最新财务数据，对“五、基金的业绩”部分内容。
3． 根据最新资料，对“六、基金管理人”部分内容进行了更新。
4． 根据最新资料，对“十六、基金托管人”部分内容进行了更新。
5． 根据最新公告，对“十八、相关服务机构”部分内容进行了更新。
6．.根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一五年十一月六日