（上接B77版）

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  2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

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  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  4. 报告期末按券种品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  11. 投资组合报告附注

  11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：

  中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）于2015年1月19日公告因存在未到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），中信证券被中国证券监督管理委员会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。对此，中信证券已采取以下整改措施：

  1、暂停新开立融资融券客户信用账户3个月。

  2、自2015年1月16日起，中信证券将不允许新增任何新的合约逾期，距合约到期两周前将反复提醒客户及时了结合约，对于到期未了结的合约将强制平仓。

  3、在监管规定的时间内，清理完成旧的逾期合约。

  4、将融资融券业务客户开户条件由客户资产满人民币30万元提高到客户资产满人民币50万元。

  本基金对中信证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对中信证券短期经营有一定影响,不改变中信证券长期投资价值。同时由于本公司看好证券行业整体的发展前景向好,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,因此买入中信证券。本基金管理人对该股票的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）于2015年1月20日公告2015年1月16日中国证券监督管理委员会公开通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。中信证券因存在违规为到期融资融券合约展期问题，受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。经查，海通证券存在为少数融资融券六个月到期并提出逾期负债暂缓平仓申请的客户，在维持担保比例处于150％以上的前提下暂缓平仓的行为，这部分客户数占公司融资融券交易的总客户数不到1%。

  目前中信证券已经采取了以下整改措施：一是暂停新开立客户信用账户三个月；二是不允许有任何新的合约逾期，合约到期前将按合同规定提醒客户及时了结合约，到期未了结将会执行强制平仓；三是按监管要求限定的期限内完成违规逾期合约的清理；四是认真整改融资融券业务，确保业务的合规经营。

  本基金对海通证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对海通证券短期经营有一定影响,不改变中信证券长期投资价值。同时由于本公司看好证券行业整体的发展前景,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,因此买入海通证券。本基金管理人对该股票的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3 其他资产构成

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  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

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  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  截止到2015年6月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

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  十三、基金的费用概述

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金合同生效后的信息披露费用；

  4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

  5、基金合同生效以后的信息披露费用；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金合同生效以后的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

  8、基金所用证券账户的开户费用及银行账户的维护费；

  9、基金上市初费和上市月费；

  10、基金资产的资金汇划费用；

  11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在分级运作期内，基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.0%年费率计提。在分级运作期届满后，基金的基金管理费调整为按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金财产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  在分级运作期内，基金托管费按基金财产净值的0.22%年费率计提。在分级运作期届满后，基金托管费调整为按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金财产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、基金合同生效后的指数许可使用费

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。基金合同生效前的指数许可使用费是许可使用固定费，是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用，不从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费是指数许可使用基点费，计费时间从基金合同生效日开始计算。基金设立当年，不足一个季度的，按照一个季度收费。指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万元（5万元）（即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取）。指数许可使用基点费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：

  H＝E×0.016%÷当年天数

  H 为每日应计提的指数许可使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  指数许可使用基点费的支付方式为每季度一次，自基金合同生效日起，基金管理人应于每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前，按照双方确认的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。

  如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

  4、除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用，由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、基金合同生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

  五、税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  1、“重要提示”一章中更新了基金合同生效日期、本招募说明书（2015年第1号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

  2、在“释义“一章中更新了基金法的解释。

  3、在“基金管理人”一章中相关内容更新如下：

  （1）更新了董事长吴显玲女士的信息；

  （2）删除了张雅锋女士的信息

  （3）更新了董事何春梅女士的信息：

  （4）更新了董事胡德忠先生的信息：

  （5）新增了董事燕文波先生的信息：

  （6）更新了董事张伟先生的信息：

  （7）删去了总经理董事毕国强（BI GUOQIANG）先生的信息。

  （8）更新了监事刘俊红女士的信息：

  （9）更新了职工监事张志强先生的信息：

  （10）删去了职工监事戴刚先生的信息

  （11）新增了职工监事赵晓东先生的信息：

  （12）更新了督察长储丽莉女士的信息：

  （13）更新了投资决策委员会成员信息：

  4、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

  5、“相关服务机构”一章更新如下：

  更新了中国银行股份有限公司的信息。

  增加了以下代销机构的信息：中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、财富证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司 、山西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、天相投资顾问有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、海银基金销售有限公司。

  6、在“基金份额的发售”一章中，更新了基金募集情况。

  7、在“基金合同的生效”一章中，更新了基金合同的生效，以及基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模的表述。

  8、在“基金的投资”一章中，更新了截至2015年6月30日的“基金投资组合报告”的内容。

  9、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2015年6月30日的本基金投资业绩。

  10、在“托管协议摘要”一章中更新了“基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”的内容。

  11、更新了“对基金份额持有人的服务”一章的内容。

  12、更新了“其他应披露的事项”一章的内容。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2015年11月6日