（上接76版）

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  （2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  （1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  (2) 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本期国债期货投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  (3)本期国债期货投资评价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  11、投资组合报告附注

  (1) 本基金投资的前十名证券之一的公司名称河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”）于2013年10月23日收到中国证监会《调查通知书》（编号：豫调查通字1359号）。因大有能源涉嫌信息披露法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对大有能源进行立案调查。

  截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如大有能源因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，大有能源股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。大有能源将及时披露相关信息。

  对该股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  (3) 其他资产构成

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  (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  (6) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  (7) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

  1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

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  2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

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  注1：业绩基准=中证A股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％；

  注2：本基金基金合同于2012年9月27日生效；

  注3：基金业绩截止日为2015年6月30日。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、基金的上市费和年费；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.00％÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.22％÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、标的指数许可使用费

  本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下：

  H＝E×0.02％÷当年天数

  H为每日应计提的标的指数许可使用费

  E为前一日的基金资产净值

  标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元的，按50,000元计算），由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在至少一家指定媒体公告。

  上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）与基金销售有关的费用

  1、 基金份额的场外申购与赎回

  （1）申购费用

  本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的1.20％，且随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

  本基金场外申购费率如下表：

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  申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （2）赎回费用

  本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的0.50％，且随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

  本基金场外赎回费率如下表（1年为365日）：

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  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

  2、基金份额的场内申购与赎回

  （1）申购费用

  本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整，调整后费率如下表。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

  基金场内申购费率：

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  （2）赎回费用

  本基金的场内赎回费率为固定费率0.5％，不按持有期限设置分段赎回费率。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

  4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  （五）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一家指定媒体公告。

  （六）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对本基金原公告的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期等。

  2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

  3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。

  4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。

  5、对“十、基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。

  6、对“十二、基金的投资”部分内容进行了更新。

  7、对“十三、基金的业绩” 内容进行了更新。

  8、对“二十四、托管协议的内容摘要”部分内容进行了更新。

  9、对“二十六、其他应披露事项”内容进行了更新。

  鹏华基金管理有限公司

  2015 年 11月