(上接B82版)
■
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无股指期货投资。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1 2015年9月证监会对恒生电子股份有限公司进行处罚，通过恒生系统，投资者不履行实名开户程序即可进行证券交易，恒生网络在明知客户的经营方式的情况下仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统提供相关服务，并获取非法收益，严重扰乱证券市场秩序，行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，被监管机构处以没收恒生网络违法所得132852384.06元，并处以398557152.18元罚款。
11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
■
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华策略精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年3月31日至2015年9月30日）
■
注：1、本基金合同于2015年3月31日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。
2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十三、 基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）、基金费用计提标准、计提方法和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2015年3月5日刊登的本基金招募说明书（《新华策略精选股票型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，明确了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人概况以及主要人员情况进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中，对有关基金托管人的情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中，更新了其他销售机构相关信息。
5、在“六、基金的募集”中更新了基金的募集情况及成立信息。
6、在“七、基金合同的生效”中，更新了基金合同的生效信息。
7、在“九、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2015年6月30日。
8、增加了“十、基金的业绩”的数据。
9、在“二十二、其他应披露事项”内容，披露自2015年3月9日至2015年9月30日期间本基金的公告信息：
1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2、2015年3月9日 新华策略精选股票型证券投资基金发行文件
3、2015年3月11日新华策略精选股票型证券投资基金增加代销机构的公告
4、2015年3月13日 新华策略精选股票基金关于增加华泰证券为销售机构的公告
5、2015年3月19日新华策略精选股票型证券投资基金关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构的公告
6、2015年4月2日新华策略精选股票型证券投资基金基金合同生效公告
7、2015年4月10日 新华策略精选股票型证券投资基金关于增加中国工商银行股份有限公司为销售机构并参加中国工商银行个人电子银行申购费率优惠活动的公告
8、2015年4月22日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告
9、2015年4月30日 新华策略精选股票型证券投资基金开通基金定期定额投资业务以及参加申购费率优惠活动的公告
10、2015年4月30日 新华策略精选股票型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告
11、2015年5月4日 新华基金管理有限公司新华策略精选股票型证券投资基金开通定投及参加费率优惠活动公告
12、2015年5月4日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
13、2015年5月9日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
14、2015年5月11日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加重庆农村商业银行股份有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资业务的公告
15、2015年5月14日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
16、2015年5月29日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
17、2015年6月30日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
18、2015年7月1日 新华基金管理有限公司关于旗下基金2015年半年度最后一个交易日资产净值的公告
19、2015年7月2日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构的公告
20、2015年7月3日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
21、2015年7月4日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
22、2015年7月6日 新华基金管理有限公司关于公司高级管理人员及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告
23、2015年7月10日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
24、2015年7月16日 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告
25、2015年7月17日 新华基金管理有限公司新华策略精选股票型证券投资基金基金经理变更公告
26、2015年7月20日 新华策略精选股票型证券投资基金2015年第2季度报告
27、2015年7月24日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
28、2015年7月27日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告
29、2015年7月27日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告
30、2015年7月30日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
31、2015年8月6日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司橙子银行基金申购费率优惠活动的公告
32、2015年8月24日 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加天天基金、同花顺网上费率优惠活动的公告
33、2015年8月25日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
34、2015年8月26日 新华策略精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
35、2015年8月27日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
36、2015年8月29日新华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
37、2015年8月29日 新华基金管理有限公司关于调整旗下基金在数米基金销售平台申购金额下限的公告
38、2015年8月29日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构并参加网上费率优惠活动的公告
39、2015年9月7日 新华基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告
40、2015年9月16日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
41、2015年9月30日 新华基金管理有限公司法定名称及住所变更公告
新华基金管理股份有限公司
2015年11月13日