(上接B85版)

  （2）投资决策：投资决策委员会依据产品开发小组所开发的指数模拟策略，以及金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

  （3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

  （4）交易执行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

  （5）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

  （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金更新的招募说明书及其更新中公告。

  在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为标的指数。若本基金标的指数发生变更，则本基金业绩比较基准随之发生变化。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

  十一、基金投资组合报告

  1、重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日。

  2、投资组合报告

  2.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：此处股票投资含可退替代款估值增值-3,318.05元。

  2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  2.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细

  2.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  2.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期没有投资股指期货。

  2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  2.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

  无。

  2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期没有投资国债期货。

  2.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

  无。

  2.11 投资组合报告附注

  2.11.1 本基金投资的中信证券（600030）和海通证券（600837）因存在违规为到期融资融券合约展期问题，2015年1月16日受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  2.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  2.11.3 其他资产构成

  ■

  2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  2.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

  2.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

  2.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）基金净值表现

  历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

  （截止时间2015年6月30日）

  ■

  基金的过往业绩并不预示其未来。

  十三、费用概览

  （一）基金运作费用

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

  4、证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费、基金分红手续费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  （二）基金销售费用

  申购、赎回佣金：

  投资人在申购或赎回基金份额时，需按照招募说明书第十节第（六）款的规定，交纳一定的申购、赎回佣金。

  本基金申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为：

  申购/赎回佣金＝申购/赎回份额×申购、赎回佣金比率

  本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取，用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。

  （三）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担。

  （四）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  ■

  华安基金管理有限公司

  二〇一五年十一月二十七日