(上接B78版)

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  9. 期末投资目标基金明细

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  10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与股指期货交易。

  11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与国债期货交易。

  12. 投资组合报告附注

  (1)

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (2)

  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  (3) 其他资产构成

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  (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金未持有股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  嘉实中证金边中期国债ETF联接A

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  嘉实中证金边中期国债ETF联接C

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  2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图1：嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2013年5月10日至2015年9月30日）

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  图2：嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2013年5月10日至2015年9月30日）

  注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。

  注2：2015年7月9日，本基金管理人发布《关于新增嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理的公告》，增聘王亚洲先生担任本基金基金经理职务，与基金经理曲扬女士共同管理本基金。

  十三、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关费用

  1.基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）销售服务费；

  （4）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

  （5）基金合同生效以后的信息披露费用；

  （6）基金份额持有人大会费用；

  （7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  （8）基金资产的资金汇划费用；

  （9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.3%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.3%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0。

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  （2）基金托管人的基金托管费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.1%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0。

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  （3）销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

  （4）本条“1.基金费用的种类”中第(4)至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  3.不列入基金费用的项目

  本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

  4.基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。

  (二) 与基金销售有关的费用

  1、申购费和赎回费

  （1）本基金A类基金份额收取申购费用、赎回费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。

  （2）本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.5％，具体如下：

  ■

  本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

  （3）本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

  本基金赎回费率最高不超过赎回金额的0.75％，随持有期限的增加而递减。

  A类份额的具体赎回费率如下：

  ■

  C类份额的具体赎回费率如下：

  ■

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中A类基金份额的赎回费用25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  （4）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。2013年9月13日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自2013年9月17日起，嘉实中证金边中期国债ETF联接A开通网上直销后端收费模式，并执行上述优惠费率和业务规则。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  （三）税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

  1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

  3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

  4.在“五、相关服务机构”部分：新增诺亚正行、上海汇付、上海陆金所资产管理有限公司、盈米财富、中经北证为代销机构，并更新了直销机构、代销机构相关信息。

  5.在“十二、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  6.“十三、基金的业绩”： 基金业绩更新至2015年三季度末。

  7.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2015年5月10日至2015年11月10日相关临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年12月23日