（上接71版）

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。本基金本报告期内未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  （3）本期国债期货投资评价

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的风神轮胎股份有限公司（下称：风神股份，股票代码：600469）于2015年3月6日收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《行政处罚决定书》（编号：[2015]1号）。风神股份存在以下违法事实：

  一、2011年年度报告会计信息存在虚假记载2011年风神股份三包退赔、返利、三包优赔业务入账金额与实际发生金额不符，从而虚减利润7,593,130.28元。

  二、2012年年度报告会计信息存在虚假记载

  (一)2012年风神股份三包退赔、返利业务入账金额与实际发生金额不符，从而虚减利润22,124,654.34元。

  (二)2012年风神股份虚增主营业务收入127,868,196.02元，虚增主营业务成本103,434,403.91元，从而虚增利润20,023,219.62元。风神股份的前述行为违反了违反了《证券法》第六十三条和《管理办法》第二条第一款的规定，构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述"发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"的违法行为。根据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，中国证券监督管理委员会上海监管局决定：一、对风神股份给予警告，并处以60万元罚款；二、对曹朝阳给予警告，并处以10万元罚款；三、对王锋给予警告，并处以10万元罚款；四、对郭春风给予警告，并处以6万元罚款；五、对荆新、申洪亮、申玉生、马继红、韩法强给予警告，并分别处以5万元罚款。

  在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对风神股份的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

  其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  （3）其他资产构成

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  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  第十二部分 基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日2013年5月14日，基金业绩截止日2015年9月30日。

  1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中欧价值智选混合A

  ■

  数据来源：中欧基金，wind

  中欧价值智选混合E

  ■

  数据来源：中欧基金，wind

  注：自2015年9月22日起，本基金增加E类份额。业绩展示区间为自该基金份额运作日2015年9月25日起至2015年9月30日。

  2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  中欧价值智选回报混合型证券投资基金A类份额

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2013年5月14日至2015年9月30日）

  ■

  数据来源：中欧基金，wind

  中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类份额

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2015年09月25日-2015年09月30日）

  ■

  注：自2015年9月22日起，本基金增加E类份额。图示业绩展示区间为自该基金份额运作日2015年9月25日起至2015年9月30日。

  第十三部分 基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2015年6月刊登的《中欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

  一、“重要提示”部分

  1、新增了本基金增加E类份额的提示并对应修改招募说明书中的相关表述；

  2、更新了本招募说明书所载内容截止日2015年11月13日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（财务数据未经审计）。

  二、“释义”部分

  增加了“基金份额类别”的释义并对应调整序号。

  三、 “三、基金管理人”部分

  更新了基金管理人办公地址信息、股权结构信息、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息。

  四、“四、基金托管人”部分

  更新了托管人的相关信息。

  五、“五、相关服务机构”部分

  1、更新了直销机构和代销机构的信息；

  2、更新了登记机构、会计师事务所的信息。

  六、“七、基金合同的生效”部分

  新增了“三、基金份额的类别”部分的内容。

  七、“八、基金份额的申购与赎回”部分

  1、“三、申购与赎回的原则”部分新增了“投资者在申购本基金时可自行选择所申购的基金份额类别；基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，未来在条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。”的描述；

  2、根据相关法律法规完善了“四、申购与赎回的程序”部分的表述；

  3、更新了“五、申购和赎回的数量限制”部分的内容；

  4、新增了养老金客户的优惠费率和E类份额的赎回费率。

  八、“九、基金的投资”部分

  更新了“九、基金投资组合报告” 的内容，数据截至2015年9月30日。

  九、“十、基金的业绩”部分

  更新了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2015年9月30日。

  十、“二十、基金托管协议的内容摘要”

  更新了托管人的基本信息。

  十一、“二十二、其它应披露事项”部分

  更新了自2015年5月14日至2015年11月13日涉及本基金的相关公告。

  以下为本基金管理人自2015年5月14日至2015年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

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  上述内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。

  中欧基金管理有限公司

  2015年12月28日