(上接133版)
及可比性调整,以尽量避免财务欺诈及建立上市公司间业绩的横向可比性。
第三步:个股精选,基金管理人将组织内外部各种研究资源,进行细分行业和重点公司两个层次的研究。
细分行业研究的工作重点是在消费品、基础设施及原材料行业,寻找最具发展潜力的子行业并对其驱动力进行分析研究,以便对各子行业进行配置。而重点公司的研究则是对财务基础稳固、行业地位突出、竞争优势逐渐凸现、治理结构完善且未来增长明确的公司进行深入研究和跟踪。
在完成上述三个步骤的选股流程后,本基金以中国证监会的行业划分标准为基础,以GICS行业分类标准为原则,建立消费品、基础设施及原材料等三个行业精选股票池,并以此作为基金构建投资组合的依据。
4. 债券投资策略
本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债),以分散风险,调节投资于股票可能带来的收益波动,使基金收益表现更加稳定;同时满足基金资产对流动性的要求。本基金在进行债券投资时,一方面重点分析利率走势和发行人的基本面情况,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性等因素;另一方面,综合考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债指数
富时中国A600指数是富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数。
本基金的股票投资比例范围为:60%-95%,虽然股票最高投资比例可达到95%,但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下,为控制基金风险,本基金股票投资比例会控制在80%以内。所以,本基金加入20%的富时中国国债指数与80%的富时中国A600指数一起构成本基金的业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
十一、基金的投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 9,981,861,570.70 | 92.06 |
其中:股票 | 9,981,861,570.70 | 92.06 | |
2 | 固定收益投资 | 155,386,701.20 | 1.43 |
其中:债券 | 155,386,701.20 | 1.43 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付合计 | 665,778,126.15 | 6.14 |
6 | 其他资产 | 40,282,429.89 | 0.37 |
7 | 合计 | 10,843,308,827.94 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 1,651,000.00 | 0.02 |
C | 制造业 | 2,535,656,035.36 | 23.44 |
C0 | 食品、饮料 | 194,968,874.86 | 1.80 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 241,255,467.16 | 2.23 |
C5 | 电子 | 10,998,504.66 | 0.10 |
C6 | 金属、非金属 | 317,975,179.84 | 2.94 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,690,845,763.32 | 15.63 |
C8 | 医药、生物制品 | 79,612,245.52 | 0.74 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,354,386,661.81 | 12.52 |
E | 建筑业 | 731,459,846.36 | 6.76 |
F | 交通运输、仓储业 | 239,020,000.00 | 2.21 |
G | 信息技术业 | 441,057,166.31 | 4.08 |
H | 批发和零售贸易 | 220,630,391.94 | 2.04 |
I | 金融、保险业 | 3,476,799,389.11 | 32.15 |
J | 房地产业 | 898,230,416.11 | 8.30 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 82,970,663.70 | 0.77 |
合计 | 9,981,861,570.70 | 92.29 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 23,548,941 | 1,077,128,561.34 | 9.96 |
2 | 000002 | 万 科A | 100,731,921 | 897,521,416.11 | 8.30 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 58,284,248 | 832,881,903.92 | 7.70 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 218,999,954 | 731,459,846.36 | 6.76 |
5 | 600795 | 国电电力 | 229,353,420 | 619,254,234.00 | 5.73 |
6 | 600036 | 招商银行 | 56,500,000 | 616,980,000.00 | 5.70 |
7 | 601601 | 中国太保 | 25,454,699 | 564,585,223.82 | 5.22 |
8 | 600886 | 国投电力 | 119,012,945 | 516,516,181.30 | 4.78 |
9 | 601628 | 中国人寿 | 26,650,604 | 487,706,053.20 | 4.51 |
10 | 601398 | 工商银行 | 80,000,000 | 316,000,000.00 | 2.92 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 155,386,701.20 | 1.44 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 155,386,701.20 | 1.44 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110013 | 国投转债 | 792,480 | 85,159,900.80 | 0.79 |
2 | 110018 | 国电转债 | 453,560 | 51,011,893.20 | 0.47 |
3 | 113001 | 中行转债 | 110,800 | 10,760,896.00 | 0.10 |
4 | 110016 | 川投转债 | 58,330 | 6,056,987.20 | 0.06 |
5 | 113003 | 重工转债 | 22,960 | 2,397,024.00 | 0.02 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,649,038.30 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 36,015,782.67 |
4 | 应收利息 | 503,933.26 |
5 | 应收申购款 | 2,113,675.66 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 40,282,429.89 |
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110013 | 国投转债 | 85,159,900.80 | 0.79 |
2 | 110018 | 国电转债 | 51,011,893.20 | 0.47 |
3 | 113001 | 中行转债 | 10,760,896.00 | 0.10 |
4 | 110016 | 川投转债 | 6,056,987.20 | 0.06 |
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
期间 | ①净值 增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
2012.1.1-2012.6.30 | 7.25% | 1.07% | 4.83% | 1.08% | 2.42% | -0.01% |
2011年 | -9.63% | 1.07% | -21.99% | 1.05% | 12.36% | 0.02% |
2010年 | -10.61% | 1.41% | -5.55% | 1.24% | -5.06% | 0.17% |
2009年 | 71.51% | 1.40% | 71.73% | 1.63% | -0.22% | -0.23% |
2008年 | -48.14% | 2.19% | -55.61% | 2.44% | 7.47% | -0.25% |
2007年 | 188.61% | 1.71% | 112.31% | 1.83% | 76.30% | -0.12% |
2006年 | 104.88% | 1.16% | 89.01% | 1.12% | 15.87% | 0.04% |
2005.1.6-2005.12.31 | 3.09% | 0.82% | -7.93% | 1.10% | 11.02% | -0.28% |
2005.1.6-2012.6.30 | 369.81% | 1.45% | 117.50% | 1.55% | 252.31% | -0.10% |
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。
2、 托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5%。的年费率计提。
3、其他费用
其它与基金运作有关的费用,如证券交易费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、法定信息披露费等其他费用,根据国家有关规定和基金合同约定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。
(二) 与基金销售有关的费用
1、申购和赎回费率
申购、赎回费率表
申购金额区间 | 场外申购费率 | 场内申购费率 | |
小于50万元 | 1.5% | ||
大于等于50万元小于500万元 | 1.2% | ||
大于等于500万元小于1000万元 | 0.6% | ||
大于等于1000万元 | 收取固定费用1000元 | ||
持有基金份额期限 | 场外赎回费率 | 场内赎回费率 | |
小于两年 | 0.5% | 0.5% | |
大于等于两年小于三年 | 0.25% | ||
大于等于三年 | 0% |
2、本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广和销售。
3、赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金资产,余额用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
4、基金管理人可以根据情况调整申购费率,但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。
(三) 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(四) 基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2012年2月18日刊登的本基金原招募说明书(《博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人博时基金管理公司的基本情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人中国建设银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新;
3、在“五、相关服务机构”中,增加了部分代销机构并更新了相关服务机构的内容;
4、在“十二、基金的投资”中,更新了“(九)基金投资组合报告”,数据内容截止时间为2012年6月30日,财务数据未经审计;
5、在“十三、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容,数据内容截止时间为2012年6月30日;
6、在“二十五、其它应披露事项”中披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。
博时基金管理有限公司
2012年8月18日