§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008 年7 月8 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,原因为对冲专户采取指数化策略投资导致,经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度本基金继续集中持仓估值具备吸引力之高成长个股。除继续配置长期看好的互联网、消费类、医药资产外,本季度适度配置医疗、环保等行业的确定高成长个股,同时也考虑在部分累计跌幅较大的传统成长股中寻找逆向类投资机会。
本季度股票权重随着市场风险偏好降低也略有下降。对环保、传媒等去年累计涨幅较大的板块配置过重造成损失是我们本期主要的反思,A股市场的风格切换往往在跨年期表现更明显,组合管理中必须有所考量。中长期而言,聚焦优质成长仍是我们的投资理念的核心,在这个核心框架内,我们仍将加大对新兴产业中的优质成长股的研究和投资,希望能前瞻性布局新领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金一季度收益率为-6.04%,同期业绩比较基准收益率为-4.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当前时点,我们判断经济整体运行没有改善迹象,结构调整仍在重重困难中慢慢前行。与去年相比,当前房地产、中小企业债务等领域的风险暴露似乎更为明显,整体上我们认为二季度宏观经济超预期上行可能性非常有限。唯一的变量来自于政策,3月的《政府工作报告》仍然有稳增长相关表述,近期也有相关产业政策(如铁路投融资体制改革)出台予以配合,我们将密切关注政策变化。
对于市场,我们认为在经历去年的大幅上涨后个股普遍性机会减少,但仍然有望寻找到穿越市场波动的中长期成长股。我们认为两类机会是我们二季度的工作重点。一是能从中国经济向消费驱动增长转型过程中受益并崛起的泛消费类公司,他们中优势公司的崛起将是长期过程;二是在真正受益于环保标准大幅提升的公司,如部分产能受限行业及清洁能源行业;三是互联网泡沫消退后沉淀下来真正有核心竞争力的公司。我们将紧密把握这些领域任何的变化以求抓住其中孕育的机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年4月22日
基金简称 | 汇添富蓝筹稳健混合 |
交易代码 | 519066 |
前端交易代码 | 519066 |
后端交易代码 | 519067 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年7月8日 |
报告期末基金份额总额 | 113,342,039.04份 |
投资目标 | 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。 |
投资策略 | 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 |
风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 |
基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2014年1月1日 - 2014年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | -4,420,669.49 |
2.本期利润 | -9,184,526.85 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0673 |
4.期末基金资产净值 | 128,158,115.96 |
5.期末基金份额净值 | 1.131 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -6.04% | 1.31% | -4.44% | 0.72% | -1.60% | 0.59% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
叶从飞 | 汇添富均衡增长股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理。 | 2013年11月22日 | - | 10年 | 国籍:中国。学历:南京大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任中原证券股份有限公司资产管理部交易员、投资经理助理。2005年10月加入汇添富基金管理股份有限公司任交易主管,2010年9月21日至2012年3月1日任汇添富医药保健股票基金的基金经理助理,2012年3月2日至今任汇添富均衡增长股票基金的基金经理,2013年11月22日至今任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 83,891,205.11 | 64.78 |
其中:股票 | 83,891,205.11 | 64.78 | |
2 | 固定收益投资 | 11,331,842.12 | 8.75 |
其中:债券 | 11,331,842.12 | 8.75 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,769,831.27 | 26.08 |
7 | 其他资产 | 507,040.20 | 0.39 |
8 | 合计 | 129,499,918.70 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 67,751,705.11 | 52.87 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,096,500.00 | 5.54 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 5,663,000.00 | 4.42 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 3,380,000.00 | 2.64 |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 83,891,205.11 | 65.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600352 | 浙江龙盛 | 700,042 | 11,382,682.92 | 8.88 |
2 | 002440 | 闰土股份 | 329,904 | 7,630,679.52 | 5.95 |
3 | 300104 | 乐视网 | 190,000 | 7,096,500.00 | 5.54 |
4 | 600594 | 益佰制药 | 150,000 | 6,142,500.00 | 4.79 |
5 | 600499 | 科达机电 | 300,000 | 5,994,000.00 | 4.68 |
6 | 000002 | 万 科A | 700,000 | 5,663,000.00 | 4.42 |
7 | 300228 | 富瑞特装 | 90,056 | 5,479,907.60 | 4.28 |
8 | 002415 | 海康威视 | 300,000 | 5,235,000.00 | 4.08 |
9 | 000919 | 金陵药业 | 400,000 | 5,000,000.00 | 3.90 |
10 | 002508 | 老板电器 | 140,301 | 4,780,055.07 | 3.73 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 9,989,000.00 | 7.79 |
其中:政策性金融债 | 9,989,000.00 | 7.79 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 1,342,842.12 | 1.05 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 11,331,842.12 | 8.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130236 | 13国开36 | 100,000 | 9,989,000.00 | 7.79 |
2 | 127002 | 徐工转债 | 15,240 | 1,342,842.12 | 1.05 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 115,760.40 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 268,613.34 |
5 | 应收申购款 | 122,666.46 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 507,040.20 |
报告期期初基金份额总额 | 159,683,518.10 |
报告期期间基金总申购份额 | 17,468,740.75 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 63,810,219.81 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 113,342,039.04 |
报告期期初管理人持有的本基金份额 | 28,907,332.04 |
报告期期间买入/申购总份额 | - |
报告期期间卖出/赎回总份额 | 28,907,332.04 |
报告期期末管理人持有的本基金份额 | - |
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) | 0.00 |
序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额(份) | 交易金额(元) | 适用费率 |
1 | 赎回 | 2014年1月13日 | 14,453,666.02 | 18,269,433.85 | - |
2 | 赎回 | 2014年1月14日 | 14,453,666.02 | 18,413,970.51 | - |
合计 | 28,907,332.04 | 36,683,404.36 |
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月22日