（上接B65版）

  2、上证国债指数

  上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

  随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是混合型证券投资基金，其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和风险高于债券型和货币市场基金，但低于股票型基金。

  十一、基金投资组合报告（未经审计）

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止2015年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  （1）本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

  （3）本期国债期货投资评价

  本基金本报告期没有投资国债期货。

  11、报告附注

  （1）基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他资产构成

  ■

  （4）本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细。

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。

  ■

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2007年8月3日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

  历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截止到2015年6月30日）

  ■ 十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金财产拨划支付的银行费用；

  4、基金合同生效后的信息披露费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  7、基金的证券交易费用；

  8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，具体计算方法如下：

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费；

  E为前一日基金资产净值。

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费；

  E为前一日基金资产净值。

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  4、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调低基金管理费率或基金托管费率，由基金管理人和基金托管人协商一致，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （四）与基金销售有关的费用

  1、基金的认购费用

  本基金的认购费率如下：

  ■

  2、基金的申购费用

  本基金的申购费率如下：

  ■

  3、基金的赎回费用

  本基金的赎回费率如下：

  ■

  说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的登记结算日；持有期限的截止日为基金赎回的登记结算日。

  ②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。

  ③不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

  （五）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （六）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  （一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

  （二）对“二、释义”中运作办法等部分进行变更。

  （三）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、基金经理等部分进行了变更及增加内容。

  （四）“四、基金托管人”部分进行了更新。

  （五）“五、相关服务机构”中，代销机构及登记机构联系人部分进行了更新。

  （六）对“六、基金的募集与生效”中本基金类型进行变更。

  （七）“七、基金份额的申购、赎回”中申购和赎回的数额和价格及定期定额投资计划部分增加新的内容 。

  （八）“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2015年6月30日及对风险收益特征进行变更。

  （九） “十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年6月30日，并更新了历史走势对比图。

  (十)“十二、基金资产的估值”对估值方法部分内容进行变更。

  （十一）更新了“二十二、其他应披露事项”部分内容。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2015年9月17日