银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接B73版)

“久期盯住”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标，即满足：

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从而使得在收益率曲线平行移动的情况下，债券投资组合和标的指数走势一致。

2)比例盯住

“比例盯住”主要是考虑到不同类型债券和不同期限债券收益率波动情况的不一致，表现为隐含税率、信用利差和期限利差的变动。考虑各类型的券权重，力争债券投资组合中类型债券权重与标的指数分布相匹配，减少类型错配的跟踪误差；考虑各期限的债券权重，力争债券投资组合中个期限段权重与标的指数分布相匹配，减少因期限利差变动造成的跟踪误差。

(五)业绩比较基准

中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

由于本基金的标的指数是中证银华成长股债恒定组合30/70指数，且现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因此，本基金将业绩比较基准定为中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在征得基金托管人同意后报中国证监会备案变更业绩比较基准，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

（七）投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日（财务数据未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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11.5.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

六、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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七、基金的费用

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.标的指数许可使用费；

4.基金财产拨划支付的银行费用；

5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

6.基金份额持有人大会费用；

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

8.基金的证券交易费用；

9.基金的开户费用、账户维护费用;

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

3.标的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的0.015%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计。

计算方法如下：

H=E×0.015%/当年天数

H为每日应付的标的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。

标的指数许可使用费的收取下限为每季度伍万元（50,000元）。

中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

4.除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按照相关法律法规的要求在至少一家指定媒体上刊登公告

八、对招募说明书更新部分的说明

银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期；

2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新；

3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关情况进行了更新；

4、在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构，并更新了部分代销机构的资料；

5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了本基金首笔申购及追加申购的最低金额。

6、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容；

7、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2015年9月30日的基金投资业绩；

8、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了自上次招募书更新截止日以来涉及本基金的重要公告；

9、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

2016年1月6日