富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金2015年第四季度报告

§１ 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自２０１５年１０月１日起至２０１５年１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位： 人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：过去三个月指２０１５年１０月１日－２０１５年１２月３１日。

３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、截止日期为２０１５年１２月３１日。

２、本基金于２０１５年３月２７日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期６个月，即从２０１５年３月２７日起至２０１５年９月２６日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

３．３其他指标

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§４ 管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３公平交易专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．２异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４报告期内基金的投资策略和运作分析

４季度以来，随着两融余额的快速下降和场外配资的清理进入尾声，市场经过充分调整之后迎来一些积极变化，保险公司的频频举牌带动市场逐步震荡反弹。从结构来看，代表未来经济转型创新方向的创业板反弹力度较大，４季度创业板指数上涨３０．３２％，而受经济下行压力的影响，银行、资源品等行业占比较高的上证综指反弹幅度相对较小，４季度上证综指上涨１５．９３％。总体来看，经过３季度的大幅波动后，市场的资金供需、投资者信心、估值体系、结构主线都在寻找新的平衡。目前来看，４季度的市场表现更多是一种超跌反弹，市场尚未出现较为清晰持续的投资主线，需继续观察市场的重建。４季度末，随着美联储加息，人民币持续贬值，以及１月８日大非解禁的临近，投资者对资金面表现出较大担忧，市场再次出现调整。总体来看，中证全指证券公司指数４季度上涨３９．５３％。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基金在报告期内遇到多次大额申购赎回，同时受上市公司大面积停牌的影响，明显增加了本基金的交易成本。

４．５报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为３７．３６％， 同期业绩比较基准收益率为３７．４６％。

４．６报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期无需要说明的相关情形。

§５ 投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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５．３报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．４．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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５．５报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

５．９报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．１０报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．１０．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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注：本基金本报告期末未投资股指期货。

５．１０．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

５．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．１１．１本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

５．１１．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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注：本基金本报告期末未投资国债期货。

５．１１．３本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

５．１２投资组合报告附注

５．１２．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，中国证监会通报２０１４年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，中信证券存在违规为到期融资融券合约展期问题，受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多，被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户３个月的行政监管措施。本报告期内，本基金持有的“中信证券”的发行主体中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１１月２６日收到中国证监会调查通知书（稽查总队调查通字１５３１２１号），因公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌，中国证监会决定对公司进行立案调查。

本报告编制日前一年内，中国证监会通报２０１４年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，海通证券存在违规为到期融资融券合约展期问题，受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多，被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户３个月的行政监管措施。本报告编制日前一年内，本基金持有的“海通证券”的发行主体海通证券股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１５年９月１０日收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚字【２０１５】７３号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，中国证监会拟决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得２８，６５３，０００元，并处以８５，９５９，０００元罚款。本报告期内，公司于２０１５年１１月２６日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字１５３１２２号），因公司在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定，被中国证监会立案调查。

本报告编制日前一年内，中国证监会通报２０１４年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况，招商证券存在向不符合条件的客户融资融券问题，并且受过处理仍未改正，被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“华泰证券”的发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年９月１０日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【２０１５】７２号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，中国证监会拟决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得１８，２３５，２７５．００元，并处以５４，７０５，８２５．００元罚款。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“方正证券”的发行主体方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年９月１０日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【２０１５】７４号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，中国证监会拟决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得８，７１７，０８９．１３元，并处以１７，４３４，１７８．２６元罚款。

中信证券、海通证券、招商证券、华泰证券、方正证券为本基金跟踪标的指数的成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余五名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１２．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

５．１２．３其他资产构成

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５．１２．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１２．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．１２．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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５．１２．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末持有的前五名积极投资股票中不存在流通受限的情况。

５．１２．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

７．１基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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７．２基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§８ 备查文件目录

８．１备查文件目录

１、中国证监会批准设立富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的文件

２、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同

３、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议

４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

５、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

８．２存放地点

上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层

８．３查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

富国基金管理有限公司

２０１６年０１月２０日

富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2015年第四季度报告

2015年12月31日

基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2016年01月20日