关于发布中证房地产债指数的公告
为推进我国债券市场产品创新,为投资者提供新的债券指数投资标的,中证指数有限公司将于2016年11月7日正式发布中证房地产债指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。
中证指数有限公司
2016年10月14日
中证房地产债指数编制方案
中证房地产债指数样本券由在上海证券交易所上市的公司债和企业债中发行主体为房地产行业的债券组成,采用市值加权计算。
一、指数代码、名称
指数名称:中证房地产债指数
指数简称:中证地产债
指数英文名称:CSI Real Estate Bond Index
指数英文简称:CSI Real Estate Bond
指数代码:930909
二、指数基日和基点
该指数以2007年12月31日为基日,以100点为基点。
三、样本选取方法
中证房地产债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成:
(1)债券种类:在上海证券交易所上市的公司债和企业债。
(2)债券剩余期限:1个月以上。
(3)付息方式:固定利率付息、浮动利率附息和一次还本付息。
(4)行业分类:房地产行业。
四、指数计算
1、计算公式
中证房地产债指数计算公式为:
■
其中,总市值 = ∑(全价×发行量)。
全价=净价+应计利息
取价规则:若有活跃合理报价/成交价格,则取报价/成交价格;若无,则取中证模型估值价格。
2、修正公式
当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
■
其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;
由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
3、需要修正的几种情况:
(1)发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。
(2)凡有样本券发生发行量变动,在变动日前修正指数。
(3)月末最后一个交易日,将当月样本债券派息从指数中去除。
五、样本调整
1、定期调整
样本每月调整一次,符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数,不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。
2、临时调整
特殊情况下将对中证房地产债指数样本进行临时调整。
关于深圳市汇顶科技股份有限公司
人民币普通股股票上市交易的公告
上证公告(股票)〔2016〕60号
深圳市汇顶科技股份有限公司A股股票将在本所交易市场上市交易。该公司A股股本为44500万股,其中4500万股于2016年10月17日起上市交易。证券简称为"汇顶科技",证券代码为"603160"。
特此公告。
上海证券交易所
二〇一六年十月十四日
关于发布中证贵金属等四条
主题指数的公告
为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2016年11月7日正式发布中证贵金属产业指数、中证政府和社会资本合作(PPP)主题指数、中证软商品期货成份指数和中证香港海外高股息指数。编制方案见中证指数有限公司网站 (www.csindex.com.cn)。
中证指数有限公司
2016年10月14日
附1:
中证贵金属产业指数编制方案
中证贵金属产业指数选取涉及黄金、白银和铂金等贵金属采掘与冶炼、加工与销售的上市公司股票作为样本股,以反映贵金属类相关上市公司整体表现,为市场提供投资贵金属的多样化选择。
一、 指数名称和代码
指数名称:中证贵金属产业指数
指数简称:CS贵金属
英文名称:CSI Precious Metals Industry Index
英文简称:CSI Precious Metals
指数代码:930905
二、 指数基日和基点
该指数以2012年12月31日为基日,以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间:中证全指指数样本股
2、选样方法
(1)对样本空间内的股票按照最近一年(新股上市以来)的A股日均成交金额由高到低排名,剔除排名后10%的股票;
(2)对(1)中剩余股票,选取涉及贵金属采掘与冶炼业务的上市公司股票;
(3)将(2)中股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名前50的股票作为指数样本股;
(4)若(2)中样本股数量不足20只,选取涉及贵金属加工和销售的上市公司股票,按照贵金属销售收入占主营业务收入占比,由高到低排序,依次纳入样本股,直到样本股数量达20只。
四、 指数计算
中证贵金属产业指数计算公式为:
■
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使贵金属加工与销售类权重不超过20%,加工与销售类内个股权重不超过5%,采掘与冶炼类内个股权重不超过8%。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证贵金属产业指数每半年调整一次,样本股调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整 ,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对中证贵金属产业指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重,并据此计算新进股票的权重因子。
附2:
中证政府和社会资本合作(PPP)主题指数编制方案
中证政府和社会资本合作(PPP)主题指数选取100家涉及PPP项目的上市公司作为样本股,以反映与PPP模式相关上市公司的整体表现。
一、 指数名称和代码
指数名称:中证政府和社会资本合作(PPP)主题指数
指数简称:中证PPP
英文名称:CSI Public-Private Partnership (PPP) Thematic Index
英文简称:CSI PPP
指数代码:930904
二、 指数基日和基点
该指数以2013年12月31日为基日,以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间:中证全指指数样本股
2、选样方法
(1)对样本空间内的股票按照最近一年(新股上市以来)的A股日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票;
(2)对(1)中剩余股票,选择主营业务涉及污水和垃圾处理、轨道交通、医疗、教育和养老服务设施、城市供水、供暖、供气、保障性安居工程以及基础设施建设等业务的上市公司股票;
(3)将(2)中股票,选取参与PPP项目的上市公司股票纳入PPP主题。
(4)将(3)中股票按照PPP项目参与方式进行归类排序,从高到低依次为上市公司与政府项目公司制、上市公司子公司与政府项目公司制、上市公司大股东与政府项目公司制、上市公司项目制、上市公司子公司项目制和上市公司大股东项目制;对于具有相同项目参与方式的股票,按照PPP项目运作模式进行排序,从高到低依次为BOO、BOOT、BOT、ROT、TOT、MC、O&M和BT;对于具有相同参与方式和运作模式的股票,按照最近一年日均总市值由高到低排名。
(5)选取(4)中排名前100名的股票作为样本股;若(4)中股票数量不足100只,先将(4)中股票全部纳入样本股,然后对(2)剔除(4)的股票,将剩余股票依照最近一年日均总市值由高到低进行排名,依次纳入样本股,直到样本股数量达100只。
四、 指数计算
中证政府和社会资本合作(PPP)主题指数计算公式为:
■
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单个样本股权重不超过3%。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证政府和社会资本合作(PPP)主题指数每半年调整一次,样本股调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整 ,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对中证政府和社会资本合作(PPP)主题指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重,并据此计算新进股票的权重因子。
附3:
中证软商品期货成份指数编制方案
中证软商品期货成份指数基于国内商品市场特点及国内外主流分类标准,选择国内商品市场中与软商品相关的品种作为样本,从细分市场的角度反映商品期货的运行特征。
一、 指数名称和代码
指数名称:中证软商品期货成份指数
指数简称:软商CFI
英文名称:CSI Soft Commodity Futures Index
英文简称:CSISCI
指数代码:930906
二、 指数基日和基点
该指数以2009年3月31日为基日,以100点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证软商品期货成份指数的样本空间由同时满足以下条件的商品期货品种组成:
(1)在中国内地期货交易所上市交易;
(2)上市时间满一年;
(3)过去一年没有出现标准合约重大修改或相关实施细则影响可投资性等特殊事件。
2、选样方法
(1)将样本空间中属于软商品类的期货品种按过去一年日均未平仓合约价值(单边)由高到低进行排名;
(2)选择日均未平仓合约价值占比前95%的品种构成指数样本。
四、 指数计算
1、权重分配
指数采用定期调样前一年各品种主力合约的日均持仓规模(单边)作为权数,并引入权重调整因子以保证:如果指数样本数量不超过5个,设置10%的权重下限;如果指数样本数量介于5个(不含)至10个之间,设置5%的权重下限;如果指数样本数量超过10个,不设置权重下限。
其中,主力合约是指持仓规模(持仓量乘以交易单位)最大的合约;当多个合约持仓规模相同时,选取成交规模(成交量乘以交易单位)最大的合约;当成交规模及持仓规模均相同时,选取距到期期限更久的合约。
2、展期规则
当品种i远月合约的持仓规模连续两天超过指数持有近月合约持仓规模的特定比例时,品种i进入展期周期。
展期周期为随后的第一个交易日至第四个交易日。前三个交易日收盘后近月合约的持仓比例依次为2/3、1/3、0;远月合约的持仓比例依次为1/3、2/3以及1。第四个交易日收盘后,原远月合约正式成为指数持有的近月合约,原近月合约于指数中剔除。
3、计算方法
中证软商品期货成份指数采用链式计算法则,计算公式如下:
■
其中It为第t日指数点位;Ci为定期调样前一年品种i主力合约的日均持仓规模(单边);ωi为品种i权重调整因子。
当品种i不处于展期周期时:Pi,t为指数持有的品种i近月合约第t日的计算价格(收盘点位以结算价为准、实时点位以实时成交价为准,下同),Si,t-1为指数持有的品种i近月合约第t-1日的结算价。当品种i处于展期周期时:
■
其中,P1i,t、S1i,t及φ1i,t为指数持有的品种i近月合约第t日的计算价格、结算价及持仓比例;P2i,t、S2i,t及φ2i,t为指数持有的品种i远月合约第t日的计算价格、结算价及持仓比例。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证软商品期货成份指数样本每年调整一次,调整生效时间为每年四月第一个交易日。权重调整因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。
权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
2、临时调整
当指数样本出现中止交易、标准合约重大修改或相关实施细则影响其可投资性等特殊事件时,将进行临时调整。
附4:
中证香港海外高股息指数编制方案
中证香港海外高股息指数从符合港股通条件的非内地港股中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的股票作为样本股,采用股息率加权,以反映香港市场连续分红且股息率较高的非内地企业股票的整体表现。
一、 指数名称和代码
指数名称:中证香港海外高股息指数
指数简称:香港海外高股息
英文名称:CSI Hong Kong Overseas High Dividend Yield Index
英文简称:HK Overseas High Dividend Yield
指数代码:930907(港币)/930908(人民币)
二、 指数基日和基点
该指数以2014年11月14日为基日,以3000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证香港海外高股息指数的样本空间由满足以下条件的港股构成:
(1)中证香港300样本股中符合港股通条件的股票;
(2)过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于0。
2、选样方法
(1)剔除样本空间中内地概念企业,其中内地概念企业为符合以下条件之一的证券:
a) 注册地在中国大陆;
b) 公司营运中心在中国大陆;
c) 公司主营收入50%以上来自中国大陆;
(2)对(1)中剩余股票计算其过去三年的平均现金股息率并降序排列,选取排名前30的股票作为指数样本股。
四、 指数计算
中证香港海外高股息指数计算公式为:
■
其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重因子×汇率),权重因子=股息率/(股价×总股本×自由流通靠档比例)。汇率采用汤森路透综合汇率报价中间价。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证香港海外高股息指数的样本股每年调整一次,样本股调整实施时间为每年12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本股不再满足港股通资格时,将进行相应调整。
附6:样本股列表