关于发布中证10年期国债指数的公告

推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩基准，中证指数有限公司将于2016年12月5日正式发布中证10年期国债指数。编制方案详见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

中证指数有限公司

2016年11月14日

中证10年期国债指数编制方案

中证10年期国债指数的样本券由同时在银行间和上海证券交易所市场挂牌、且剩余期限位于8.5到10年之间的国债组成。该指数采用非市值加权计算。

一、指数名称和代码

指数名称：中证10年期国债指数

指数简称：中证10年国债

英文名称：CSI 10-Year Treasury Note Index

英文简称：CSI 10-Year Treasury Note

指数代码：930916

二、指数基日和基点

该指数以2008年12月31日为基日，以100点为基点。

三、样本选取方法

中证10年期国债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成：

（1）债券种类：同时在银行间和上海证券交易所市场挂牌的国债，发行期限为10年，不包含特别国债和定向国债。债券币种为人民币。

（2）债券剩余期限：在每个月第一个工作日位于8.5年到10年之间。

（3）付息方式：固定利率付息。

（4）上市期限：不超过2年。

四、指数计算

1、计算公式

该指数计算公式为：

■

全价=净价+应计利息

权重因子满足以下约束条件：

（1）最新的10年期国债，上市第1个月权重为30%，第二个月为40%，第三个月开始均为50%。

（2）当有新的10年期国债上市时，原最新债券变为次新债券，次新权重为40%，第二个月为30%，第三个月开始均为20%。

（3）其余样本债券采取等权处理。

取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。

2、修正公式

当样本券的价格出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

■

其中，修正后的加权总价格 = 修正前的加权总价格 + 新增（减）加权价格；

由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

3、需要修正的几种情况：

（1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

（2）样本券付息后，当日进行除息处理。

五、样本调整

1、定期调整

指数样本每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除，同时调整样本权重。

2、临时调整

满足条件的新发债券上市次日进入指数，同时调整样本权重。