券业将步入全面风险管理时代

⊙记者 马婧妤 ○编辑 浦泓毅

在证券公司风险控制指标体系调整的统一思路下，证券行业将加快步入全面风险管理的时代。

昨日，中国证券业协会（下称“中证协”）发布了经过修订的四项自律规则，从证券公司全面风险管理、流动性风险管理、压力测试、风控指标动态监控系统等四个方面，更新了对证券公司风险管理的要求。

这四项自律规则分别是《证券公司全面风险管理规范》（下称《全面风控规范》）、《证券公司流动性风险管理指引》（下称《流动性指引》）、《证券公司压力测试指引》（下称《压力测试指引》），以及《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》（下称《风控指标监控系统指引》）。

按照中证协要求，所有证券公司须在2017年12月31日前落实全面风险管理要求。同时，《全面风控规范》和《风控指标监控系统指引》中的相关条款，作出了给予上市证券公司6个月过渡期、给予非上市证券公司1年过渡期的安排。

据介绍，《全面风控规范》主要在原有基础上作出了三方面的修订：一是对风险管理组织架构的相关要求进一步具体化，增强可操作性；二是将子公司纳入全面风险管理的覆盖范围，并提出了具体的风险管理要求；三是对《规范》划分章节，完善《规范》的框架。

《全面风控规范》明确了证券公司风险管理每个层级须承担的相应职责，增加了董事会、监事会、经理层、首席风险官、内部审计以及全体员工的风险管理职责。

尤其值得注意的是，该规范对证券公司须设立首席风险官作出了明确规定，要求证券公司须任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作（以下统称“首席风险官”），首席风险官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。

对于首席风险官的任职资格，《全面风控规范》也提出了细化的要求，包括必须具有管理学、经济学、理学、工学中与风险管理相关专业背景，或通过FRM、CFA资格考试，在此基础上，还须具备以下条件之一：从事证券公司风险管理相关工作8年（含）以上，或担任证券公司风险管理相关部门负责人3年（含）以上；从事证券公司业务工作10年（含）以上，或担任证券公司两个（含）业务部门负责人累计达5年（含）以上；从事银行、保险业风险管理工作10年（含）以上，或从事境外成熟市场投资银行风险管理工作8年（含）以上；在证券监管机构、自律组织的专业监管岗位任职8年（含）以上。

此外，中证协结合证监会发布实施的《证券公司风险控制指标管理办法》，对《压力测试指引》中的流动性风险、反向压力测试等内容进行了补充修订。其用意在于鼓励证券公司进一步扩大压力测试的应用，继续推动证券公司风险管理能力的提升。