中金现金管家货币市场基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家A类
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注:本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家B类
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注:基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注:1、任职日期说明：石玉女士任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期；
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金现金管家货币市场基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益；在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年一季度的宏观基本面表现较好，PPI数据不断改善，但是PPI向CPI的传导不畅，叠加食品类价格下跌，CPI仍然维持相对较低水平。但金融市场去杠杆背景下，央行于2月初和3月中旬分别两次上调公开市场操作利率，债券市场资金面整体上较为紧张，资金成本较2016年大幅上升。2017年一季度债券市场整体表现为熊市格局，从资产类别表现看，短端好于长端。
基于对债券市场整体表现较悲观、资金面较为紧张的判断，本基金一季度执行偏谨慎的操作策略，尽量缩短配置期限，降低有影子定价资产的配置比例，提高存款类资产配置比例等，来达到提高组合流动性、提高组合7天年化收益率、提高组合业绩稳定性的目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家A类的基金份额净值收益率为0.8459%，本报告期中金现金管家B类的基金份额净值收益率为0.9061%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、本基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2017年4月21日
2017年第一季度报告
2017年3月31日
基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日
