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2017年

4月21日

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富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金

2017-04-21 来源:上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为2015年3月26日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

单位:人民币元

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度,A股市场震荡向上,主要的宽基指数涨跌互现,大市值股票涨幅领先,其中中证100指数上涨了4.90%。

实体经济方面,中国采购经理人PMI指数环比持续上升,一季度均值达到51.6%,较去年四季度提升0.2个百分点,显示经济景气度继续回升,经济运行总体持续向好,制造业企业开工情况继续改善,需求仍旧不错。供需两端持续向好,外贸出口改善,预计一季度GDP同比增速较大概率超过去年四季度的6.8%。流动性方面,后期央行维持偏紧的流动性,倒逼金融去杠杆继续推进,需密切关注央行公开市场操作及Shibor利率的波动态势。

本基金将遵循基金合同的要求,将在保持对业绩基准的跟踪、控制主动投资风险的基础上,借助量化选股策略,力争取得较好的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2017年3月31日,本基金份额净值为0.826元。本报告期,份额净值上涨4.78%,同期业绩比较基准上涨4.66%,基金表现超越业绩基准0.12%,期间基金年化跟踪误差为2.22%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同,本基金不投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金不投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下:

2016年11月28日,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚决定书》([2016]127 号)。中国证监会对海通证券未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为认定如下:

海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部于2014年3月、2015年2月对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放两条专线接入。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息,未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序等行为,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定。

海通证券宁波百丈东路营业部在明知客户身份存疑的情况下为客户办理有关手续,并且向其他客户推介配资业务。海通证券杭州解放路营业部在2015年4月明知媒体已报道其客户疑似从事配资业务后,仍未采取有效措施规范该等账户。

依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,中国证监会决定:对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得 28,653,000元,并处以85,959,000元罚款。

目前,海通证券已按照监管要求完成了整改;同时,海通证券对涉及此案所得和处罚金额已于2015年度全额计入损益。因此,海通证券认为本次《行政处罚决定书》对海通证券2016年及未来财务无重大影响。此案的了结,消除了海通证券面临的不确定性,有利于海通证券未来发展。

本基金对海通证券投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对海通证券短期经营有一定影响,不改变海通证券长期投资价值。同时由于本基金看好证券行业整体的发展前景向好,行业杠杆度的提升带来盈利能力的上升,因此买入海通证券。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金设立的文件;

2、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。

9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年4月21日

2017年第一季度报告

2017年3月31日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日