工银瑞信产业债债券型证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银产业债券A
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工银产业债券B
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2013年3月29日生效。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%;现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度全球经济延续复苏趋势,美联储加息一次,且市场加息预期上升,欧洲复苏趋势超出市场预期,美元指数略有回落。国内经济复苏超出市场预期,三线地产量价齐升,地产周期尚未见到回落的信号。信用收缩尚未出现,前2个月社融维持高增长。央行货币政策延续去年四季度的中性偏紧态度,资金利率回升,月末、季末非银机构融资比较困难。债券市场延续调整,收益率普遍上行40BP左右,金融债和国债利差上升至历史较高水平,高评级信用利差略有上升,处于13年以来中位数附近,但是信用债连续3个月净融资为负,实属历史少见。可转债市场分化,股性转债表现较好,债性转债阴跌,供给增加令市场估值继续下调。
本基金1月份卖出少量长久期债券,2月份和3月份操作比较少。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银产业债A份额净值增长率为0.58%,工银产业债B份额净值增长率为0.42%,业绩比较基准收益率为0.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:
华泰证券:
违规行为:
2013年7月29日,华泰证券威宁路营业部应客户上海朝兴置业有限公司(以下简称朝兴置业)的要求,与杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称恒生网络)共同测试HOMS系统接入华泰证券软件系统。系统连通后,在朝兴置业未使用的情况下,华泰证券并未切断其与HOMS系统的连接端口,也未对此专线设置相应监控。2014年10月至12月期间,华泰证券在对于自身交易系统没有采取预防措施的情况下,让浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称同花顺)工程人员在华泰证券机房安装了资产管理模块。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,华泰证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。截止调查日,华泰证券客户中有516个使用HOMS系统和同花顺系统接入的主账户。对上述客户,华泰证券未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。综上,华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利18,235,275.00元。时任华泰证券经纪业务总部总经理胡智及信息技术部副总经理陈栋为直接负责的主管人员。
处分类型:
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项的规定,我会拟决定:
一、对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得18, 235, 275.00元,并处以54, 705, 825.00元罚款;
二、对胡智给予警告,并处以10万元罚款;
三、对陈栋给予警告,并处以10万元罚款.
投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。
5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信产业债债券型证券投资基金设立的文件;
2、《工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《工银瑞信产业债债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件和营业执照;
5、基金托管人业务资格批件和营业执照;
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
2017年第一季度报告
2017年3月31日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年四月二十二日