安信永鑫定期开放债券型证券投资基金

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永鑫定开债A

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安信永鑫定开债C

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2017年1月13日，截至报告期末本基金合同生效未满一年；

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，资本市场经历了货币政策先紧后松的过程，期间监管政策也从相对密集到更加中性，固定收益市场也相应的经历了先大跌，后显著反弹的过程。我们在期间始终坚持了短久期、中高仓位、中高评级的策略，在前期的市场调整中，净值基本保持了稳定；后期反弹开始，我们坚守了仓位并略微增加了久期，在6月中下旬的反弹过程中净值创出年内新高。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信永鑫定开债A基金份额净值为1.0155元，本报告期基金份额净值增长率为1.06%；截至本报告期末安信永鑫定开债C基金份额净值为1.0134元，本报告期基金份额净值增长率为0.91%；同期业绩比较基准收益率为-1.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金持有人数不满200人的情形，时间范围为2017年4月17日至2017年6月30日；本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，时间范围为2017年4月20日至2017年6月30日。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体除15天房债（122421），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据2016年8月19日天津市房地产发展（集团）股份有限公司（下称天房发展，股票代码：600322）《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告》，天房发展收到中国证券监督管理委员会天津监管局 （以下简称“天津证监局”）发给本公司的4份《行政监管措施决定书》，分别是《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（津证监措施字[2016]22号）、《关于对熊光宇采取监管谈话措施的决定》（津证监措施字[2016]19号）、《关于对毛铁采取监管谈话措施的决定》（津证监措施字 [2016]20号）、《关于对杨新喆采取监管谈话措施的决定》（津证监措施字[2016]21号），根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八、五十九条规定，天津证监局决定对天房发展采取出具警示函的行政监管措施，并提交书面整改报告，整改报告应当包括整改措施及落实情况、内部问责情况等内容。

基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信永鑫定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年7月19日

2017年第二季度报告