国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月十九日

§1 重要提示

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§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金，对沪深300指数成份股和备选成份股的配置不低于80%，故以95%×沪深300指数收益率＋5%×银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年10月14日至2017年6月30日）

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来，中国经济微观的改变巨大，供给侧改革的推进使得煤炭、钢铁行业盈利明显回升，随着地产的持续热销和投资的回暖，有色、水泥、工程机械、重卡行业等传统行业景气持续回升，同时也带动家电、家具、白酒等下游消费行业持续高景气。但市场一直质疑这些变化的持续性。2017年上半年，由于消费的相对确定性和稳定性，市场较多地反映了家电、家具以及白酒等行业的景气，但其他行业的股价表现相对一般。

基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.156元，本报告期份额净值增长率为6.25%，同期业绩比较基准收益率为5.80%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

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5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“中信证券”市值2,943,234.56元，占基金资产净值1.30%。根据中信证券2017年5月24日公告，该公司因未按照规定与客户签订合同，收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，中国证监会拟决定对该公司责令改正，给予警告，没收违法所得61,655,849.78元，并处以罚款308,279,248.09元。

基金管理人认为，该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票投资不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人对本基金持有的山东黄金进行估值调整，指定媒体公告时间为2017年4月25日。

2、报告期内基金管理人对本基金关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告，指定媒体公告时间为2017年4月25日。

3、报告期内基金管理人对本基金关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告，指定媒体公告时间为2017年4月26日。

4、报告期内基金管理人对本基金关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告，指定媒体公告时间为2017年4月27日。

5、报告期内基金管理人对本基金关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告，指定媒体公告时间为2017年4月28日。

6、报告期内基金管理人对本基金关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告，指定媒体公告时间为2017年4月29日。

7、报告期内基金管理人对本基金持有的掌趣科技进行估值调整，指定媒体公告时间为2017年5月11日。

8、报告期内基金管理人对本基金持有的乐视网进行估值调整，指定媒体公告时间为2017年5月24日。

9、报告期内基金管理人对本基金持有的中国神华进行估值调整，指定媒体公告时间为2017年6月30日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]865号）

《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2009]666号）

《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》

《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2017年第2季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址：http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

咨询电话：400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一七年七月十九日

2017年第二季度报告