鹏华可转债债券型证券投资基金

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率*60%+中债总指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2015年2月3日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，经济基本面总体保持稳定，房地产政策出台使得地产销售增速下降，但是由于低库存以及滞后效应，地产投资仍然保持在较好水平，同时，库存周期进入后半段，制造业生产与投资仍然保持相对稳定。政策方面，去杠杆进入自查阶段，央行保持中性政策，银行业监管政策尚未落地，M2同比增速下降至10%以内。在此过程中，利率总体上行。

股市方面，受银行业监管影响，流动性压缩导致二季度前期股市下跌，其后，由于6月央行态度温和，监管政策有所放缓，股市企稳略有回升，并且总体呈现了较强的结构性，稳定业务蓝筹表现较优。

转债方面，4-5月，转债跟随股债下跌，6月流动性驱动使得转债涨幅较大。

本基金在二季度初基本保持了较低仓位，其后，随着市场转暖，适度增加了股票和转债仓位，获得了一定的超额回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017年二季度，本组合净值增长2.08%，业绩比较基准收益率为2.08%

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形；截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

5.9.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体之一歌尔股份有限公司于2016年7月14日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】32 号）。根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12号）、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的有关规定，山东证监局对公司2015年以来内幕信息知情人登记管理情况进行了专项检查。经查，主要存在以下问题：1、《2014年年报披露》、《2015年一季报披露》、《2015年半年报披露》、《2015年三季报披露》、《2015年年报披露》、《2016年一季报披露》相关的内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管理人员、签字会计师以外的审计机构项目组成员、重要财务岗位人员知悉内幕信息情况。内幕信息知情人名单明显不符合定期报告编制、审计、通知、审议、披露所涉及的岗位和人员情况。2、《2014年年度利润分配》、《2015年年度利润分配》相关的内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管理人员、实际控制人等内幕信息知情人。内幕信息知情人名单明显不符合利润分配商议筹划、论证、提议、通知、审议所涉及的人员情况。3、《员工持股计划》、《重大事项停牌》相关的内幕信息知情人档案，登记的内幕信息知情人与该事项所需的审批权限明显不匹配。在向相关部门报告重大事项后，未登记相关部门工作人员知悉内幕信息情况。针对以上问题，山东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。公司将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）等相关规定，对照公司现行《内幕信息知情人管理制度》，积极做好上述问题的整改工作，进一步加强内幕信息知情人档案的合规管理，公司将按照山东证监局要求30日内完成整改工作并披露整改报告。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该债券，本次处罚对该债券的投资价值不产生重大影响。从公告中知悉公司董事会高度重视，进行认真核查，积极查找问题根源，制定整改方案，采取了相应的改正措施。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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注:（1）本基金管理人于2017年4月17日申购本基金2,447,213.60份,4月19日申购本基金3,681,196.11份。

(2)本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华可转债债券型证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华可转债债券型证券投资基金2017年第2季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年7月20日

2017年第二季度报告