鹏华金鼎保本混合型证券投资基金

2017年9月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华金鼎保本混合A

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鹏华金鼎保本混合C

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注：业绩比较基准=两年期定期存款利率(税后)*1.5

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2016年4月13日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度债券市场整体上涨，中债总财富指数涨幅为0.33%。三季度伊始，受央行在半年末资金的大量投放使得资金面较为宽松，叠加监管层面较为平稳，使得市场收益率出现了一波明显的下行。不过进入到7月中下旬后，资金面再次出现了明显波动，而且资金面波动的状况一直持续到了季末。资金面的波动叠加8月大宗商品价格的再次明显上涨导致市场收益率出现了一定幅度的调整，虽然在此期间的宏观数据整体较为疲弱。三季度的权益市场整体上涨，沪深300上涨了4.63%。

在组合的资产配置上，我们对债券资产仍然维持了以中短期债券品种为主的投资策略，并保持了一定的杠杆水平。对于权益类资产，我们保持了观望。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017年三季度金鼎A基金的净值增长率为0.72%，金鼎C基金的净值增长率为0.52%，同期业绩基准增长率为0.79%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券之一的12招商01的发行主体招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)于2017年4月收到中国证监会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月措施的规定》，责令招商证券改改正并暂停新开立PB系统账户3个月。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该证券发行人，认为招商证券作为中国证监会AA级综合类证券公司，行业地位较为突出，经营较为稳定，上述行政措施中涉及的问题不会对招商证券的财务状况及经营成果产生实质性影响。本次行政监管措施对该证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

16申宏03债发行主体申万宏源证券于2017年1月10日，收到上海证监局《关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2017]6号），指出作为资产支持专项计划管理人，申万宏源证券个别尽职调查报告存在调查分析前后不一、报告结论缺乏充分证据支撑等情形，未能全面反映重要债务人偿付能力和资信水平，不符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》十三条等相关规定，上海证监局决定对申万宏源证券予以警示。

收到决定后，申万宏源证券积极落实整改工作，向上海证监局提交了《关于对〈关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函措施的决定〉整改落实情况的报告》。主要整改情况如下：对资产证券化业务进行了全面自查，全面梳理存续资产证券化项目以及正在推进的项目，对自查发现的情况及时进行整改；进一步加强资产证券化业务的管控，加强学习，提高业务能力，强化尽职调查工作管理，加强文件审核，提高信息披露工作水平。

16申宏03债发行主体申万宏源证券于2017年1月14日收到中国证监会《关于对申万宏源证券有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》（[2017]5号）指出，申万宏源证券及个别营业部分别利用官方网站、同名微信公众号向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品，对从业人员买卖股票交易行为的内部管控存在漏洞，中国证监会决定对申万宏源证券采取责令改正、出具警示函的行政监督管理措施。

收到决定后，申万宏源证券积极落实整改工作，立即删除了网站、微信公众号上相关私募产品的宣传推介信息，改造了公司网站，避免私募资产管理产品向不特定对象推介的情况；完善信息披露的管控机制，进一步做好信息披露的管理工作；逐一检查全部分支机构微信公众号的内容，加强对分支机构微信公众号的事前、事中及事后的管理，确保分支机构微信公众号发布内容的规范合规；进一步加强对员工执业行为的管控力度，明确工作职责，进一步加强日常监测的核查力度，强化问责和处罚机制，进一步规范员工的执业行为。

16申宏03债发行主体申万宏源证券于2017年7月7日收到上海证监局下发《关于对申万宏源证券有限公司上海奉贤区人民中路证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（沪证监决[2017]58号），指出，根据申万宏源证券上海奉贤区人民中路证券营业部公示的自2011年11月1日起执行的佣金方案，客户通过非现场方式（含电话、网上和手机）进行交易的佣金费率区间为万分之二点零一至千分之一点八，而营业部对部分客户通过手机委托交易分级基金等品种所收取的佣金费率为千分之三，超出所公示佣金方案的最高上限，上海证监局决定采取责令改正的监管措施。

收到决定后，申万宏源证券上海奉贤区人民中路营业部积极落实整改工作，主要整改情况如下：根据申万宏源证券最新佣金收取方案指导文件，将营业部佣金方案重新向同业公会进行报备并在营业场所公示。同时，进一步完善佣金设置模式，加强与客户之间沟通，妥善处理客户投诉纠纷事宜。

公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响，对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金2017年第3季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年10月25日

2017年第三季度报告