鹏华医药科技股票型证券投资基金

2017年9月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2015年6月2日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场中，周期相关的股票异军突起，主要是需求在月度数据的带动下超预期，同时供给端受环保核查有所限制，供需结构改善推动盈利预期修复，使得市场整体的风险偏好提升，上半年受压制的小股票也因此有所反弹；

医药板块也受相关影响，周期股类型的维生素等和高估值成长类的股票表现较好，相反，很多低估值的白马中报不达预期，表现较弱。

我们的组合在1季度调整之后，持仓主体是低估值白马，与3季度的市场风格有所背离，因此组合表现不好。

往后看，随着市场进入4季度，估值切换窗口来临，我们会坚守白马股的切换行情，认为行业内小票随着前期反弹，业绩增长和估值的匹配度目前吸引力不够，小票没有趋势性行情；同时，我们会在其他行业积极找寻机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-2.94%，同期上证综指上涨4.90%，深证成指上涨5.30%，沪深300指数上涨5.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券之一的创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日公告，一、公司关联方资金借用情况概述 截至 2016 年 4 月 7 日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全 资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）尚欠上海康 瀚投资管理中心（有限合伙）（持有公司股票 46,080,473 股，持股比例为 10.09%， 以下简称“康瀚投资”）44,083,750.00 元款项。 2016 年 4 月初，由于康瀚投资实际控制人梁喜才先生个人资金需求，因此， 康瀚投资向建华医院要求归还前述资金（44,083,750.00 元），再将该笔资金拆借 给其实际控制人梁喜才先生短期使用。考虑到当时建华医院业务发展需要，梁喜 才先生只要求建华医院暂时归还康瀚投资部分资金（15,155,550.00 元），待其短 期周转后再借给建华医院。由于建华医院财务人员误操作，自 2016 年 4 月 8 日 起，分批将前述资金共计 15,155,550.00 元直接转入了梁喜才先生的个人帐户而 非康瀚投资账户，梁喜才先生在短期使用该部分资金后，于 2016 年 4 月 27 日委 托康瀚投资将该部分资金归还建华医院。 由于建华医院财务人员对相关法律法规理解尚浅，规范意识较为薄弱，导致 梁喜才先生违规借用上市公司资金情况发生，此外，梁喜才先生在收到建华医院 汇入的 15,155,550.00 元款项后，也未意识到该行为涉及违规，未及时向公司董 事会通报并纠正，公司管理层直至进行 2016 年半年度内部审计时才发现该笔款 项拆借。 截至 2016 年 6 月 30 日，公司建华医院尚欠康瀚投资 14,083,750.00 元款项。 二、公司采取的措施 8 月初公司审计监察部在进行 2016 年半年度内部审计时发现了建华医院向 梁喜才先生拆出资金，并由康瀚投资代为归还情况。鉴于梁喜才先生并非是主观 意愿要违规借用, 且资金借用时间较短，并未对公司经营产生较大影响，公司管 理层决定对该违规事项相关主要实施人采取以下措施： 1) 公司对已收回的借用资金，按首次借款日银行同期贷款利率 4.35%收取 其全部借用资金利息共计 36,124.18 元，该笔利息已于 2016 年 8 月 5 日缴纳至建 华医院财务部； 2) 公司认为梁喜才先生作为公司副总裁、建华医院董事长，对相关规章制 度未能深刻理解，导致违规出现，现对梁喜才先生处以公司内部严重警告，并处 罚金叁拾万元。该笔罚款已于 2016 年 8 月 5 日缴纳至公司财务部； 3) 公司认为韩雪梅女士作为建华医院财务科科长，对财务相关规章制度未 能深刻理解，导致违规出现，现对韩雪梅女士处以公司内部严重警告，并处罚金 贰万元。该笔罚款已于 2016 年 8 月 5 日缴纳至公司财务部； 4) 公司将进一步强化公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的业务培 训和内部管理，切实规范有关人员的行为，做好风险防范与控制，同时公司将定 期组织相关人员对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和业务规章进行学习。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名的其它证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华医药科技股票型证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华医药科技股票型证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华医药科技股票型证券投资基金2017年度第3季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座中国农业银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年10月25日

2017年第三季度报告