华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）
（上接110版）
在实证检验的基础上，本基金根据不同行业所属的周期性质、盈利模式、产业结构等特性，选取相应的行业优化资质评价因子，在行业内进行打分排序，挑选出各类因子综合排序前三分之一的股票，构成优质公司初选池。
本基金将根据上市公司年度财务数据，按照该模型和流程，定期对上市公司进行筛选和排序，从而调整和优化股票组合。
估值情绪定量识别：
在对上市公司进行资质筛选的基础上，对股票估值和投资者情绪进行研究，有助于本基金更好地把握投资时点，在股票价格高估时及时规避风险,在股票价格低估时及时捕捉投资机会。
从优质公司初选池中，按估值因子和情绪因子对个股进行打分排序，在考虑了行业分布等调整因素后，选取综合排名靠前的一组股票构建最终的股票投资组合。
（1）估值因子
通过单因子统计模型，建立不同估值因子与行业股价涨幅之间的联系，从而定期测试及比对各因子的有效性，最终确定模型中不同行业的估值选股因子。
本基金所采用的估值因子库包含但不限于：市现率（PCF）、市销率（PS）、历史市盈率（trailing PE）、未来12个月市盈率（forward 12m PE）、市净率（PB）等价值因子。
（2）情绪因子
通过对投资者情绪的捕捉，有助于对股票未来价格走势的延续性进行判断。成交量及换手率的活跃程度，配合股票价格走势（动量、反转等指标），通过模式识别技术，可以挖掘股价走势正处于上升通道的个股。
3、债券投资策略
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架，对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
4、权证投资策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，充分利用来达到控制风险、实现保值和锁定收益等目的。
（十）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。
沪深300指数和中证全债指数具有广泛的市场代表性和较高的透明度，选用该业绩标准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征，同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
（十一）风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
（十二）基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日，报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货
11、投资组合报告附注
1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）其他资产构成
■
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(十三) 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
(十四)费用概览
1、基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）基金财产拨划支付的银行费用；
4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7）基金的证券交易费用；
8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给该基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给该基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(十五)对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（2017年第1号）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书更新和截止日期的内容。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了相关信息。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人情况。
4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
5、在“十、基金投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”一章，修改了基金最近一期的业绩说明。
7、在“二十三、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
二零一七年十一月
