鹏华金鼎保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接84版)

5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

7、股指期货投资策略

本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

8、国债期货投资策略

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

九、基金的业绩比较基准

两年期定期存款税后利率×1.5

本基金是保本基金，保本周期最长为2年半（即三十个月），保本但不保证收益率。以上浮50%的两年期定期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金保本保证的有效性。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

（3）本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

（1）

本基金投资的前十名证券之一的12招商01的发行主体招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)于2017年4月收到中国证监会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月措施的规定》，责令招商证券改改正并暂停新开立PB系统账户3个月。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该证券发行人，认为招商证券作为中国证监会AA级综合类证券公司，行业地位较为突出，经营较为稳定，上述行政措施中涉及的问题不会对招商证券的财务状况及经营成果产生实质性影响。本次行政监管措施对该证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

16申宏03债发行主体申万宏源证券于2017年1月10日，收到上海证监局《关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2017]6号），指出作为资产支持专项计划管理人，申万宏源证券个别尽职调查报告存在调查分析前后不一、报告结论缺乏充分证据支撑等情形，未能全面反映重要债务人偿付能力和资信水平，不符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》十三条等相关规定，上海证监局决定对申万宏源证券予以警示。

收到决定后，申万宏源证券积极落实整改工作，向上海证监局提交了《关于对〈关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函措施的决定〉整改落实情况的报告》。主要整改情况如下：对资产证券化业务进行了全面自查，全面梳理存续资产证券化项目以及正在推进的项目，对自查发现的情况及时进行整改；进一步加强资产证券化业务的管控，加强学习，提高业务能力，强化尽职调查工作管理，加强文件审核，提高信息披露工作水平。

16申宏03债发行主体申万宏源证券于2017年1月14日收到中国证监会《关于对申万宏源证券有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》（[2017]5号）指出，申万宏源证券及个别营业部分别利用官方网站、同名微信公众号向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品，对从业人员买卖股票交易行为的内部管控存在漏洞，中国证监会决定对申万宏源证券采取责令改正、出具警示函的行政监督管理措施。

收到决定后，申万宏源证券积极落实整改工作，立即删除了网站、微信公众号上相关私募产品的宣传推介信息，改造了公司网站，避免私募资产管理产品向不特定对象推介的情况；完善信息披露的管控机制，进一步做好信息披露的管理工作；逐一检查全部分支机构微信公众号的内容，加强对分支机构微信公众号的事前、事中及事后的管理，确保分支机构微信公众号发布内容的规范合规；进一步加强对员工执业行为的管控力度，明确工作职责，进一步加强日常监测的核查力度，强化问责和处罚机制，进一步规范员工的执业行为。

16申宏03债发行主体申万宏源证券于2017年7月7日收到上海证监局下发《关于对申万宏源证券有限公司上海奉贤区人民中路证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（沪证监决[2017]58号），指出，根据申万宏源证券上海奉贤区人民中路证券营业部公示的自2011年11月1日起执行的佣金方案，客户通过非现场方式（含电话、网上和手机）进行交易的佣金费率区间为万分之二点零一至千分之一点八，而营业部对部分客户通过手机委托交易分级基金等品种所收取的佣金费率为千分之三，超出所公示佣金方案的最高上限，上海证监局决定采取责令改正的监管措施。

收到决定后，申万宏源证券上海奉贤区人民中路营业部积极落实整改工作，主要整改情况如下：根据申万宏源证券最新佣金收取方案指导文件，将营业部佣金方案重新向同业公会进行报备并在营业场所公示。同时，进一步完善佣金设置模式，加强与客户之间沟通，妥善处理客户投诉纠纷事宜。

公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响，对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

鹏华金鼎保本混合A

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鹏华金鼎保本混合C

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十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

过渡期内不计提管理费。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

过渡期内不计提托管费。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.8%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.8%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

4、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为转型后的“鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法同上。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

1、申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。

对于A类基金份额，本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他投资人申购本基金A类基金份额的适用下表一般申购费率：

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本基金的申购费用应在投资人申购基金A类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为转型后的“鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金”，申购费率以届时公告为准。

2、赎回费率

本基金的赎回费率如下表所示（A类和C类基金份额适用相同的赎回费率）：

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其中，1年为365天，2.5年（三十个月）为912天。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的50%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为转型后的“鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金”，赎回费率以届时公告为准。

保本周期到期日的赎回安排按本基金保本周期到期的相关规定执行。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止日期。

2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。

3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。

4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。

5、在“第七部分 基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。

6、在“第十部分 基金投资”部分内容进行了更新。

7、在“第十一部分 基金业绩”部分内容进行了更新。

8、在“第二十三部分 对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。

9、在“第二十四部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司

2017年11月