银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接125版)

十一、投资组合报告

基金管理人银华基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（财务数据未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

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注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

1.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金份额净值增长率与业绩比较基准增长率比较表

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十三、基金的费用

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金的证券/期货交易费用；

6、基金的银行汇划费用；

7、基金的开户费用、账户维护费用；

8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和附加管理费之和。其中，基金管理人的基本管理费和附加管理费计提方法、 计提标准和支付方式如下：

（1）基金管理人的基本管理费

本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。基本管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H为每日应计提的基本管理费

E为前一日的基金资产净值

基本管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金基本管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付期顺延。

（2）基金管理人的附加管理费

附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。

1）附加管理费提取条件

在每个提取评价日，基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：

①当期封闭期收益率超过1.25%；

②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者。

2）提取方法

①计算当期封闭期基金收益率超过1.25%的部分。

②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者部分。

③取①和②的孰低者，按照15%的比率提取附加管理费。

3）计算公式

附加管理费计算公式如下：

附加管理费=Min{(Pb/Pa-1-1.25%)×Pa, Pb+M-Pmax}×15%×Q

其中，Pa=当期封闭期首日前一工作日的基金份额净值（基金合同生效后的首个封闭期，Pa为1.000）；

Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值；

M为每份基金份额累计分红金额；

Pmax为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，其中首次封闭期的Pmax=1.000；

基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和。

Q为当期封闭期首日总份额。

附加管理费在每个提取评价日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令，由基金托管人于提取评价日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十四、对招募说明书更新部分的说明

银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员进行了更新。

3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的从相关信息。

4、在“五、相关服务机构”部分，增加了部分代销机构并更新了律师事务所及部分代销机构的资料。

5、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。

6、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2017年9月30日的基金投资业绩。

7、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司

2018年1月26日