中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接49版)

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制并于2001年12月31日推出的中国全市场债券指数，该指数同时覆盖了交易所和银行间两个债券市场的主要固定收益证券并以债券托管量市值为样本券权重，该指数能够反映债券市场总体走势，具有较强的代表性、权威性。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2017年第3季度报告，所载数据截至2017年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

转型后：中欧鼎利分级债券型证券投资基金

报告期（2017年9月18日-2017年9月30日）

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

11.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

转型前：中欧鼎利分级债券型证券投资基金

报告期（2017年7月1日-2017年9月17日）

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

11.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2011年6月16日，基金业绩截止日2017年9月30日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

转型前

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转型后

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数据来源：中欧基金

2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

转型前：

中欧鼎利分级债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年6月16日-2017年9月15日）

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转型后：

中欧鼎利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年9月18日-2017年9月30日）

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注：自2017年9月15日中欧鼎利分级债券型证券投资基金结束分级运作且鼎利A和鼎利B份额终止上市起，原中欧鼎利分级债券型证券投资基金名称变更为中欧鼎利债券型证券投资基金。2017年9月15日为基金份额转换基准日，转换后基金合同已于转换基准日的次一工作日（2017年9月18日）生效。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。图示为2017年9月18日至2017年9月30日数据。

第十三部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．基金财产拨划支付的银行费用；

4．基金合同生效后的基金信息披露费用；

5．基金份额持有人大会费用；

6．基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

7．基金的证券交易费用；

8. 基金的相关账户的开户及维护费用；

9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

2．基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

3．除管理费、托管费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

四、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2017年9月刊登的《中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

（一） 更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。

更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2017年12月15日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。”。

（二） 更新了 “第三部分 基金管理人”部分 中的相关内容。

1、更新了股权结构。

2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员信息。

（三） 更新了 “第四部分 基金托管人”部分 中的相关内容。

更新了托管人的信息。

（四） 更新了 “第五部分 相关服务机构 ”部分 中的相关内容。

1、补充了场内基金份额“确权”登记指引的提示。

2、更新了代销机构。

（五） 更新了 “第七部分 本基金的场外申购、转换与赎回”部分 中的相关内容。

1、更新了场外申购与赎回的限制。

2、更新了暂停场外赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式的内容。

3、更新了巨额赎回的情形及处理方式的内容。

（六） 更新了 “第八部分 本基金的场内申购与赎回”部分 中的相关内容。

补充了场内基金份额“确权”登记指引的提示。

（七） 更新了 “第九部分 基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记”部分 中的相关内容。

补充了场内基金份额“确权”登记指引的提示。

（八） 更新了 “第十部分 基金的投资”部分 中的相关内容。

1、更新了投资决策机制的表述。

2、更新了“八、基金投资组合报告”，所载数据取自本基金2017年第3季度报告，所载数据截至2017年9月30日。

（九） 更新了 “第十一部分 基金的业绩”部分 中的相关内容。

更新了基金的业绩，基金业绩截止日2017年9月30日。

（十） 更新了 “第十三部分 基金资产的估值”部分 中的相关内容。

补充了调整流通受限股票估值方法的期后事项。

（十一） 更新了 “第二十三部分 其他应披露事项”部分 中的相关内容。

更新了自2017年06月16日至2017年12月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

以下为本基金管理人自2017年06月16日至2017年12月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

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中欧基金管理有限公司

2018年1月29日