嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

2017年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2018年03月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+0.5%

上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=100% ×(一年期定期存款税后收益率 + 0.5%)/365

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实丰益策略定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2013年7月30日至2017年12月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2013年7月30日，2013年度的相关数据根据当年实际存续期（2013年7月30日至2013年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年12月31日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、141只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券、嘉实致博纯债债券、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计19次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年经济整体平稳，下半年走势略超市场年初预期，海外需求的拉动、地产投资的韧性以及消费升级的影响等成为经济韧性的主要支撑，全年下来前两季度GDP增速在6.9%，三四季度为6.8%，分项来看净出口上升拉动GDP增长幅度较大，房地产棚改货币化有效降低了房地产库存，而始于2016年的供给侧改革执行力度加强带动工业品价格的上涨，伴随过去三年实体经济逐步出清和资产负债表的修复，价格上涨和盈利能力提升带动企业信心有所恢复。上半年三四线城市房地产加快去库存、以及下半年通胀触底回升，带来了名义增长全年的稳定，以及金融市场对基本面逐步修正悲观预期的过程。

政策方面，加强金融监管、防范金融风险、金融市场去杠杆逐步成为影响市场的核心因素，其中既包括监管部门的政策文件，也包括央行货币政策操作的变化。如果说年初市场仍有对监管会在经济倒逼下有所放松预期的话，三三四检查、资管新规及各种补补丁出台则不断强化市场对于监管方向和力度的预期。同时央行削峰填谷操作旨在熨平资金面波动，跟随海外市场的几次上调政策利率、远期降准、公开市场精细化操作等均表示了央行不松不紧的调控态度。

债券市场回顾：2017年债券市场全年熊市，收益率震荡上行。2017年前5个月基本面短期向上、1季度名义GDP达到阶段性高点，债券收益率迅速上行，4月份银监会、保监会、证监会竞相出台监管政策，央行收紧流动性，债券收益率继续上行。6、7月份，监管部门政策协调性提高，市场降低了监管预期，且央行削峰填谷，流动性冲击减弱，信用债收益率先行大幅下行，带动利率债收益率小幅回落。8月以后，环保督查和供给侧改革导致国内周期品价格大涨，通胀预期再起，市场对经济下行预期减弱，10月随着海外基本面超预期，监管政策的进一步落地，利率再度突破走高。全年收益率中枢上行100bp左右，期限利差、信用利差均有所扩大。

权益市场回顾：2017年股票市场冰火两重天，供给侧改革和金融监管也主导了2017年权益市场，影响主要在于几个方面：第一，供给侧改革加快了落后产能出清并提升了产业集中度，对行业龙头有提振作用；第二，PPI全年保持较高水平，带动企业盈利能力的改善，并推进改革的推进；第三，金融监管政策的执行力度加强，系统性风险可能性下降，对国内市场预期改善，并吸引外资流入。

本基金本着稳健投资原则，平衡类属配置，在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主，配置上选择确定性强的品种，五六月积极提高转债仓位，分享权益上涨的收入，四季度年度开放阶段赎回超预期，组合仓位变化明显，净值有一定幅度的回撤。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.973；本报告期基金份额净值增长率为0.08%，业绩比较基准收益率为2.02%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面方面，内看地产、外看欧美，预计全年维度上经济增速小幅下行，因素分解来看，17年对房地产去库存作用较大的棚改货币化力度下降；拉动经济上行明显的出口贡献预计也将出现下降；而金融条件的持续收紧可能对投资产生压制。节奏上看，上半年预计在基建投资保持稳定、制造业投资有望筑底从而带动整体固定资产投资维持前期水平等作用下仍然维持弱稳定格局；进入下半年，前期对于金融领域的管控可能会对实体经济产生小幅的压力，经济增速可能出现小幅回落。

通胀方面，去产能解决了困扰中国4年半之久的工业通缩问题，带来了补库存、收入增长、利润上升、企业负债率下降、行业集中度提高、银行不良下降、财政收入上升等一系列正反馈效应，随着该因素的边际递减，预计18年ppi涨幅下降，而cpi则可能因为农产品的超预期上涨而上行，油价和农产品价格是观察通胀是否会出现超预期上行风险的关键变量。

综上，虽然长期国债收益率可能已经进入顶部区间，但债券收益率震荡格局很难改变，上半年海外继续收紧流动性、国内监管尚未落地前仍有一定风险，收益率或将维持高位震荡，其中在资金面预期差下存交易行情；下半年，随着数据的回落和预期的修复以及政策紧缩的边际影响减弱，同时经济可能出现小幅下降，债市整体收益率存在一定的下行空间。

权益市场方面，基本面压力不大、中央经济工作会议体现注重质量、弱化总量的特征，强调深化供给侧结构性改革，强调金融服务实体经济的本质，对市场有正面支撑，在通胀出现超预期上行之前风险不大。整体看蓝筹价值主线不变，但风格更趋均衡，成长股的分化会很剧烈，业绩增长的确定性更为重要。从全年维度来看，需要降低预期收益。

本基金将继续本着稳健投资的原则，纯债部分以中高等级信用债为主，采用短久期中低杠杆策略，在纯债投资基础上积极参与可转债投资，平衡类属配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）本基金的基金管理人于2017年8月11日发布《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2017年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为2017年7月29日，每10份基金份额发放现金红利0.1610元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

（2）本基金的基金管理人于2017年11月10日发布《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2017年第二次收益分配公告》，收益分配基准日为2017年10月29日，每10份基金份额发放现金红利0.1040元，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年度，基金托管人在嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017年度，嘉实基金管理有限公司在嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金进行了2次收益分配，分配金额为24,169,507.13元，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017年度，由嘉实基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2018)第 22366 号

嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2018)第 22366号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

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注: 报告截止日2017年12月31日，基金份额净值0.973元，基金份额总额89,473,710.68份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

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7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年12月31日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按适用利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年12月31日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2017年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2017年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2017年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额16,000,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末，本基金未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注:报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日），本基金累计买入金额前20名的股票明细仅包括上述2只股票。

8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注:报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日），本基金累计卖出金额前20名的股票明细仅包括上述2只股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

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注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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12.2 影响投资者决策的其他重要信息

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2018年03月28日