(上接470版)
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
■
注：本基金于2016年1月19日正式转型,上年度可比期间只列示自基金合同转型日至报告期末期间数据。
7.4. 8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
■
注：本基金于2016年1月19日正式转型,上年度可比期间只列示自基金合同转型日至报告期末期间数据。
7.4. 8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4. 8.2 关联方报酬
7.4. 8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：(1)本基金于2017年1月1日至2017年11月19日的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延;
(2)本基金于2017年11月20日起管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延;
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目;
(4)本基金于2016年1月19日正式转型,上年度可比期间只列示自基金合同转型日至报告期末期间数据。
7.4. 8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：(1)本基金于2017年1月1日至2017年11月19日的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延;
(2)本基金于2017年11月20日起托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延;
(3) 本基金于2016年1月19日转型，基金托管费期间数据只列示从基金合同转型日至2016年12月31日数据，特此说明。
7.4. 8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
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注：(1)本基金于2017年4月14日增设收取销售服务费的C类份额;
(2)基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提,每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延;
(3)销售服务费计提的计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.4%÷当年天数；
7.4. 8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4. 8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4. 8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4. 8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
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注：财通证券股份有限公司("财通证券")于认购期内运用固有资金65,000,000.00元认购本基金份额65,000,000.00份，其中募集期间产生的利息为0元，纯债A、纯债B均不收取认购费。上述份额根据《基金合同》的规定于2016年1月18日、2016年1月19日折算，折算比例分别为1.352048441、0.999902404。
7.4. 8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：(1)本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息；
(2) 本基金于2016年1月19日转型，上年度可比期间数据只列示从基金合同转型日至2016年12月31日数据，特此说明。
7.4. 8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4. 8.7 其他关联交易事项的说明
7.4. 8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4. 8.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间无其当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4. 9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4. 9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限股票。
7.4. 9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4. 9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币160,991,558.51元，于2018年1月2日到期。是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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7.4. 9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2)以公允价值计量的金融工具
(1)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币694,231,217.00元，无属于第一层次、第三层次的余额。
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币429,394,171.14元，无属于第一层次、第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
2、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金不投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明
本基金暂不投资基金。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额，特此说明。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
注：(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额;
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人于2017年3月30日增聘汪海先生担任公司副总经理职务；
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金转型，本基金投资策略未发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为五万元，目前该事务所已为本基金提供审计服务的年限为不满5年。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，就本公司旗下部分基金参与新股发行申购存在申报金额超过基金总资产的情况，中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）上海监管局于2017年2月22日对本基金管理人下发《关于对财通基金管理有限公司的监管提示函》（沪证监决〔2017〕54号）。本基金管理人已根据相关法律、行政法规和中国证监会的要求进行整改，并进一步优化内部控制，规范相关业务流程。要求基金经理下达新股申购投资指令前，通过投资交易管理系统进行试算，同时降低投资组合可参与新股申购金额占组合总资产的比例上限。进一步加强基金经理对于合规风险的一线管控责任，同时，强化风险管理人员复核环节的责任心和审慎程度，避免类似情况再次发生。
本报告期内，就本公司专户业务情况，中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）上海监管局于2017年6月14日对本公司下发《关于对财通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2017〕49号）。本公司已根据相关法律、行政法规和中国证监会的要求进行制订整改措施，完善规范体系，设立多道防线，主动识别和防范违法、违规行为，避免类似情况再次发生。
财通基金管理有限公司
二〇一八年三月三十一日
(上接470版)
